Del via

ODDFYIELD

  • Artikkel

gjelder:beregnet kolonneberegnet tabellMeasurevisualobjektberegning

Returnerer yield for et verdipapir som har en odd (kort or lang) first periode.

Syntaks

ODDFYIELD(<settlement>, <maturity>, <issue>, <first_coupon>, <rate>, <pr>, <redemption>, <frequency>[, <basis>])

Parametere

Vilkår Definisjon
settlement Verdipapirets betalingsdato date. Sikkerhetsoppgjøret date er date etter at problemet date når sikkerheten handles til kjøperen.
maturity Verdipapirets forfallsdato date. Forfallsdatoen date er date når sikkerheten utløper.
issue Sikkerhetsproblemet date.
first_coupon Verdipapirets first kupong date.
rate Verdipapirets interesse rate.
pr Sikkerhetens price.
redemption Verdipapirets innløsning value per \$100 ansikt value.
frequency Antall renteinnbetalinger per year. For årlige innbetalinger, frekvens = 1; for halvårlig, frekvens = 2; for kvartalsvis, frekvens = 4.
basis (Valgfritt) Typen daycount basis som skal brukes. If basis utelates, antas det å være 0. De godtatte values er oppført nedenfor denne tabellen.

Parameteren basis godtar følgende values:

Basis Day count basis
0 or utelatt USA (NASD) 30/360
1 Faktisk/faktisk
2 Faktisk/360
3 Faktisk/365
4 Europeiske 30/360

Returner Value

Sikkerhetens yield.

Merknader

  • Datoer lagres som sekvensielle serienumre, slik at de kan brukes i beregninger. DAXDesember 30, 1899 er day 0, and 1 januar 2008 er 39448 fordi det er 39 448 dager etter 30 desember 1899.

  • Den settlementdate er date en kjøper kjøper en kupong, for eksempel en obligasjon. Forfallsdatoen date er date når en kupong utløper. Anta for eksempel at en obligasjon på 30year utstedes 1. januar 2008, and kjøpes av en kjøper seks måneder senere. Problemet date ville være 1 januar 2008, oppgjøret date ville være 1 juli 2008, and forfallsdato date ville være 1 januar 2038, som er 30 år etter 1 januar 2008, utstede date.

  • ODDFYIELD beregnes ved hjelp av en gjentakelsesmetode. Den bruker Newton-metoden basert på formelen som brukes for funksjonen ODDFPRICE. Den yield endres til 100 gjentakelser til den estimerte price med den angitte yield er nær price. Se ODDFPRICE for formelen som ODDFYIELD bruker.

  • betalingsdato, forfallsdato, utstedelse, and first_coupon avkortes til heltall.

  • basis and frekvens avrundes til nærmeste heltall.

  • En error returneres if:

    • settlement, maturity, issue, er orfirst_couponnot en gyldig date.
    • maturity > first_coupon > settlement > issue er not fornøyd.
    • rate < 0.
    • pr ≤ 0.
    • redemption ≤ 0.
    • frequency er et annet tall enn 1, 2, or 4.
    • basis < 0 orbasis> 4.

  • Denne funksjonen støttes not for bruk i DirectQuery-modus når den brukes i beregnede kolonner or regler for sikkerhet på radnivå (RLS).

Eksempel

data argumentbeskrivelse
11. november 2008 kl. Betalingsdato date
1. mars 2021 kl. Forfallsdato date
15. oktober 2008 kl. Problem date
1. mars 2009 kl. First kupong date
5,75% Prosentkupong
84.50 Price
100 Forløsende value
2 Hyppigheten er halvårlig
0 30/360 basis

Følgende DAX spørring:

EVALUATE
{
  ODDFYIELD(DATE(2008,11,11), DATE(2021,3,1), DATE(2008,10,15), DATE(2009,3,1), 0.0575, 84.50, 100, 2, 0)
}

Returnerer yield for et verdipapir som har en odd (kort or lang) first periode, ved hjelp av vilkårene som er angitt ovenfor.

[Value]
0.0772455415972989