Del via

INTRATE

  • Artikkel

gjelder:beregnet kolonneberegnet tabellMeasurevisualobjektberegning

Returnerer rente rate for et fullinvestert verdipapir.

Syntaks

INTRATE(<settlement>, <maturity>, <investment>, <redemption>[, <basis>])

Parametere

Vilkår Definisjon
settlement Verdipapirets betalingsdato date. Sikkerhetsoppgjøret date er date etter at problemet date når sikkerheten handles til kjøperen.
maturity Verdipapirets forfallsdato date. Forfallsdatoen date er date når sikkerheten utløper.
investment Beløpet som er investert i verdipapiret.
redemption Beløpet som skal received ved forfallsdato.
basis (Valgfritt) Typen daycount basis som skal brukes. If basis utelates, antas det å være 0. De godtatte values er oppført nedenfor denne tabellen.

Parameteren basis godtar følgende values:

Basis Day count basis
0 or utelatt USA (NASD) 30/360
1 Faktisk/faktisk
2 Faktisk/360
3 Faktisk/365
4 Europeiske 30/360

Returner Value

Interessen rate.

Merknader

  • Datoer lagres som sekvensielle serienumre, slik at de kan brukes i beregninger. DAXDesember 30, 1899 er day 0, and 1 januar 2008 er 39448 fordi det er 39 448 dager etter 30 desember 1899.

  • Oppgjøret date er date en kjøper kjøper en kupong, for eksempel en obligasjon. Forfallsdatoen date er date når en kupong utløper. Anta for eksempel at en obligasjon på 30year utstedes 1. januar 2008, and kjøpes av en kjøper seks måneder senere. Problemet date vil være 1 januar 2008, oppgjøret date ville være 1 juli 2008, and forfallsdato date er 1 januar 2038, som er 30 år etter 1 januar 2008, utstede date.

  • INTRATE beregnes på følgende måte:

    $$\text{INTRATE} = \frac{\text{redemption} - \text{investment}}{\text{investment}} \times \frac{\text{B}}{\text{DIM}}$$

    hvor:

    • $\text{B}$ = antall dager i en year, avhengig av year basis.
    • $\text{DIM}$ = antall dager fra betalingsdato til forfallsdato.

  • betalingsdato and forfallsdato avkortes til heltall.

  • basis avrundes til nærmeste heltall.

  • En error returneres if:

    • betalingsdato or forfallsdato er not en gyldig date.
    • betalingsdato ≥ forfallsdato.
    • investering ≤ 0.
    • innløsning ≤ 0.
    • basis < 0 or basis > 4.

  • Denne funksjonen støttes not for bruk i DirectQuery-modus når den brukes i beregnede kolonner or regler for sikkerhet på radnivå (RLS).

Eksempel

data beskrivelse
2/15/2008 Betalingsdato date
5/15/2008 Forfallsdato date
\$1,000,000 Investering
\$1,014,420 Innløsning value
2 Faktisk/360-basis

Følgende DAX spørring:

EVALUATE
{
  INTRATE(DATE(2008,2,15), DATE(2008,5,15), 1000000, 1014420, 2)
}

Returnerer rabatten rate for en obligasjon ved hjelp av vilkårene som er angitt ovenfor.

[Value]
0.05768