PRICEMAT
만기 시 이자를 지불하는 유가 증권의 액면가 \$100당 가격을 반환합니다.
통사론
PRICEMAT(<settlement>, <maturity>, <issue>, <rate>, <yld>[, <basis>])
매개 변수
| 학기 | 정의 |
|---|---|
settlement |
보안의 합의 날짜입니다. 보안 결산 날짜는 유가 증권이 구매자에게 거래되는 발행일 이후의 날짜입니다. |
maturity |
보안의 만기일입니다. 만기일은 보안이 만료되는 날짜입니다. |
issue |
보안의 발급 날짜입니다. |
rate |
발행일 기준 유가 증권의 이자율입니다. |
yld |
유가 증권의 연간 수익률. |
basis |
(선택 사항) 사용할 일 수 기준의 유형입니다. 기준이 생략되면 0으로 간주됩니다. 허용되는 값은 이 표 아래에 나열되어 있습니다. |
basis 매개 변수는 다음 값을 허용합니다.
Basis |
일 수 기준 |
|---|---|
| 0 또는 생략됨 | 미국(NASD) 30/360 |
| 1 | 실제/실제 |
| 2 | 실제/360 |
| 3 | 실제/365 |
| 4 | 유럽 30/360 |
반환 값
\$100 액면가당 가격입니다.
발언
날짜는 순차적인 일련 번호로 저장되므로 계산에 사용할 수 있습니다. DAX1899년 12월 30일은 0일이고, 2008년 1월 1일은 1899년 12월 30일 이후 39,448일이므로 39448년 1월 1일입니다.
결산일은 구매자가 채권과 같은 쿠폰을 구매하는 날짜입니다. 만기일은 쿠폰이 만료되는 날짜입니다. 예를 들어 2008년 1월 1일에 30년 만기 채권이 발행되고 6개월 후에 구매자가 매입한다고 가정해 보겠습니다. 발행일은 2008년 1월 1일, 결산일은 2008년 7월 1일, 만기일은 발행일 2008년 1월 1일 이후 30년인 2038년 1월 1일입니다.
PRICEMAT 다음과 같이 계산됩니다.
$$\text{PRICEMAT} = \frac{100 + (\frac{\text{DIM}}{\text{B}} \times \text{rate} \times 100)}{1 + (\frac{\\) text{DSM}}{\text{B}} \times \text{yld})} - (\frac{\text{A}}{\text{B}} \times \text{rate} \times 100)$$
어디:
- $\text{B}$ = 연도 단위에 따라 연도의 일 수입니다.
- $\text{DSM}$ = 결산부터 만기까지의 일 수입니다.
- $\text{DIM}$ = 문제부터 만기까지의 일 수입니다.
- $\text{A}$ = 문제부터 결제까지의 일 수입니다.
settlement, maturity 및 issue는 정수로 잘립니다.
은 가장 가까운 정수로 반올림됩니다.
다음과 같은 경우 오류가 반환됩니다.
- settlement, maturity 또는 issue는 유효한 날짜가 아닙니다.
- 만기 > 해결 > 문제가 충족되지 않습니다.
- 속도 < 0입니다.
- yld < 0.
- basis < 0 또는 basis > 4.
이 함수는 계산 열 또는 RLS(행 수준 보안) 규칙에서 사용되는 경우 DirectQuery 모드에서 사용할 수 없습니다.
본보기
다음 DAX 쿼리는 다음과 같습니다.
| 데이터 | 설명 |
|---|---|
| 2/15/2008 | 결산일 |
| 4/13/2008 | 만기일 |
| 11/11/2007 | 문제 날짜 |
| 6.10% | 반기 쿠폰 비율 |
| 6.10% | 백분율 수익률 |
| 0 | 30/360 기준 |
EVALUATE
{
PRICEMAT(DATE(2008,2,15), DATE(2008,4,13), DATE(2007,11,11), 0.061, 0.061, 0)
}
위에 지정된 조건을 사용하여 유가 증권의 액면가 \$100당 가격을 반환합니다.
| [값] |
|---|
| 99.9844988755569 |