PRICEMAT

적용 대상:계산 열계산 테이블Measure시각적 계산

만기 시 이자를 지불하는 유가 증권의 value \$100당 price 반환합니다.

통사론

PRICEMAT(<settlement>, <maturity>, <issue>, <rate>, <yld>[, <basis>])

매개 변수

학기	정의
settlement	보안의 합의는 date. 보안 결제 date 보안이 구매자에게 거래될 때 문제가 date 후 date.
maturity	보안의 완성도는 date. 만기 date 보안이 만료되는 date.
issue	보안 문제는 date.
rate	보안의 관심은 문제의 daterate.
yld	보안의 연간 yield.
basis	(선택 사항) 사용할 daycount 기준의 형식입니다. If 기준은 생략되고 0으로 간주됩니다. 수락된 values 이 표 아래에 나열되어 있습니다.

basis 매개 변수는 다음 values허용합니다.

Basis	Day count 기준
0 or 생략됨	미국(NASD) 30/360
1	실제/실제
2	실제/360
3	실제/365
4	유럽 30/360

반환 Value

\$100 얼굴당 pricevalue.

발언

• 날짜는 순차적인 일련 번호로 저장되므로 계산에 사용할 수 있습니다. DAX1899년 12월 30일은 1899년 12월 30일 이후 39,448일이므로 2008년 1월 1일이 39448년 and 0으로 day.

• 결산 date 구매자가 채권과 같은 쿠폰을 구매하는 date. 만기 date 쿠폰이 만료되는 date. 예를 들어 2008년 1월 1일에 30-year 채권이 발행된 and 6개월 후에 구매자가 매입한다고 가정해 보겠습니다. date 문제는 2008년 1월 1일, 합의 date 2008년 7월 1일이 될 and 만기 date 2038년 1월 1일로, 이는 2008년 1월 1일 이후 30년 후인 date.

• PRICEMAT 다음과 같이 계산됩니다.

  $$\text{PRICEMAT} = \frac{100 + (\frac{\text{DIM}}{\text{B}} \times \text{rate} \times 100)}{1 + (\frac{\\) text{DSM}}{\text{B}} \times \text{yld})} - (\frac{\text{A}}{\text{B}} \times \text{rate} \times 100)$$

  어디:

  • $\text{B}$ = year 기준으로 year일 수입니다.
  • $\text{DSM}$ = 결산부터 만기까지의 일 수입니다.
  • $\text{DIM}$ = 문제부터 만기까지의 일 수입니다.
  • $\text{A}$ = 문제부터 결제까지의 일 수입니다.

• settlement, maturity, and 문제는 정수로 잘립니다.

• 은 가장 가까운 정수로 반올림됩니다.

• error if반환됩니다.

  • settlement, maturity, or 문제는 유효한 datenot.
  • 만기 > 해결 > 문제는 not 충족됩니다.
  • rate < 0입니다.
  • yld < 0.
  • basis < 0 or basis > 4.

• 이 함수는 not RLS(행 수준 보안) 규칙에 or 계산 열에서 사용되는 경우 DirectQuery 모드에서 사용할 수 있습니다.

본보기

다음 DAX 쿼리는 다음과 같습니다.

데이터	설명
2/15/2008	결제 date
4/13/2008	만기 date
11/11/2007	문제 date
6.10%	반기 쿠폰 비율
6.10%	백분율 yield
0	30/360 기준

EVALUATE
{
  PRICEMAT(DATE(2008,2,15), DATE(2008,4,13), DATE(2007,11,11), 0.061, 0.061, 0)
}

위에 지정된 조건을 사용하여 보안의 \$100 얼굴 value당 price 반환합니다.

[Value]
99.9844988755569