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ODDFPRICE

  • 아티클

적용 대상:계산 열계산 테이블Measure시각적 계산

odd(짧은 or) first 기간의 보안 value \$100당 price 반환합니다.

통사론

ODDFPRICE(<settlement>, <maturity>, <issue>, <first_coupon>, <rate>, <yld>, <redemption>, <frequency>[, <basis>])

매개 변수

학기 정의
settlement 보안의 합의는 date. 보안 결제 date 보안이 구매자에게 거래될 때 문제가 date 후 date.
maturity 보안의 완성도는 date. 만기 date 보안이 만료되는 date.
issue 보안 문제는 date.
first_coupon 보안의 first 쿠폰은 date.
rate 보안의 관심은 rate.
yld 보안의 연간 yield.
redemption 유가 증권의 상환은 value\$100당 value.
frequency year당 쿠폰 지급 횟수입니다. 연간 지불의 경우 빈도 = 1; 반기, 빈도 = 2; 분기별로, frequency = 4입니다.
basis (선택 사항) 사용할 daycount 기준의 형식입니다. If 기준은 생략되고 0으로 간주됩니다. 수락된 values 이 표 아래에 나열되어 있습니다.

basis 매개 변수는 다음 values허용합니다.

Basis Day count 기준
0 or 생략됨 미국(NASD) 30/360
1 실제/실제
2 실제/360
3 실제/365
4 유럽 30/360

반환 Value

\$100 얼굴당 pricevalue.

발언

  • 날짜는 순차적인 일련 번호로 저장되므로 계산에 사용할 수 있습니다. DAX1899년 12월 30일은 1899년 12월 30일 이후 39,448일이므로 2008년 1월 1일이 39448년 and 0으로 day.

  • 결산 date 구매자가 채권과 같은 쿠폰을 구매하는 date. 만기 date 쿠폰이 만료되는 date. 예를 들어 2008년 1월 1일에 30-year 채권이 발행된 and 6개월 후에 구매자가 매입한다고 가정해 보겠습니다. date 문제는 2008년 1월 1일, 합의 date 2008년 7월 1일이 될 and 만기 date 2038년 1월 1일로, 이는 2008년 1월 1일 이후 30년 후인 date.

  • ODDFPRICE 다음과 같이 계산됩니다.

    Odd 짧은 first 쿠폰:

    $$\text{ODDFPRICE} = \bigg[ \frac{\text{redemption}}{(1 + \frac{\text{yld}}{\text{frequency}})^{(N - 1 + \frac{\text{DSC}}{\text{E}}} )}} \bigg] + \bigg[ \frac{100 \times \frac{\text{rate}}{\text{frequency}} \times \frac{\text{DFC}}{\text{E}}}{(1 + \frac{\text{{yld}}}{\text{frequency}})^{(\frac{\text{DSC}}{\text{E}})}} \bigg] + \bigg[ \sum^{N}_{k=2} \frac{100 \times \frac{{ \text{rate}}{\text{frequency}}}{(1 + \frac{\text{yld}}{\text{frequency}})^{(k - 1 + \frac{\text{DSC}}{\text{E}})}} \bigg] - \Big[ 100 \times \frac{\text{rate}}{\text{frequency}} \times \frac{\text{A}}{\text{E}} \Big] $$

    어디:

    • $\text{A}$ = 쿠폰 기간의 시작부터 결제 date(발생한 일)까지의 일 수입니다.
    • $\text{DSC}$ = 결산에서 next 쿠폰 date일 수입니다.
    • $\text{DFC}$ = oddfirst 쿠폰의 시작부터 first 쿠폰 date까지의 일 수입니다.
    • $\text{E}$ = 쿠폰 기간의 일 수입니다.
    • $\text{N}$ = 상환 datedateand 결제 사이에 지불해야 하는 쿠폰 수입니다. (이 숫자가 분수를 containsIfnext 정수로 높아집니다.)

    Odd 장기 first 쿠폰:

    $$\text{ODDFPRICE} = \bigg[ \frac{\text{redemption}}}{(1 + \frac{\text{yld}}{\text{frequency}})^{(\text{N} + \text{N}_{q} + \frac{\text{{ DSC}}{\text{E}})}} \bigg] + \bigg[ \frac{100 \times \frac{\text{rate}}{\text{frequency}} \times \Big[ \sum^{\text{NC}}}_{i=1} \frac{\text{DC}_{i}}{\text{NL}_{i}} \Big] }{(1 + \frac{\text{yld}}{\text{frequency}})^{(\text{N}_{q} + \frac {\text{DSC}}{\text{E}})}} \bigg] + \bigg[ \sum^{\text{N}}_{k=1} \frac{100 \times \frac{\text{rate}}{\text{ frequency}}}{(1 + \frac{\text{yld}}{\text{frequency}})^{(k - \text{N}_{q} + \frac{\text{DSC}}{\text{E}})}} \bigg] - \Big[ 10 \times \frac{\text{rate}}{\text{frequency}} \times \sum^{\text{NC}}_{i=1} \frac{\text{A}_{i}}{\text{NL}_{i}} \Big]$$

    어디:

    • $\text{A}_{i}$ = $i 시작부터의 일 수^{th}$, orlast, odd 기간 내의 준 쿠폰 기간입니다.
    • $\text{DC}_{i}$ = 일자 date(or 문제 date)부터 준이표($i = 1$) orfirst 준 이표($i = 2$,..., $i = \text{NC}$)까지의 일 수입니다.
    • $\text{DSC}$ = 결산에서 next 쿠폰 date사이의 일 수입니다.
    • $\text{E}$ = 쿠폰 기간의 일 수입니다.
    • $\text{N}$ = first 실제 쿠폰 dateand 상환 date사이에 지불해야 하는 쿠폰 수입니다. (이 숫자가 분수를 containsIfnext 정수로 높아집니다.)
    • $\text{NC}$ = odd 기간에 맞는 준 쿠폰 기간의 수입니다. (이 숫자가 분수를 containsIfnext 정수로 높아집니다.)
    • $\text{NL}_{i}$ = 전체 $i 일의 정상 길이^{th}$, orlast, odd 기간 내의 준 쿠폰 기간입니다.
    • $\text{N}_{q}$ = 결산 dateandfirst 쿠폰 사이의 전체 준 이표 기간의 수입니다.

  • settlement, maturity, issue, and first_coupon 정수로 잘립니다.

  • basis and 빈도는 가장 가까운 정수로 반올림됩니다.

  • error if반환됩니다.

    • settlement, maturity, issue, or first_coupon 유효한 datenot.
    • 만기 > first_coupon > 해결 > 문제는 not 충족됩니다.
    • rate < 0입니다.
    • yld < 0.
    • 상환 ≤ 0.
    • frequency는 1, 2, or 4 이외의 숫자입니다.
    • basis < 0 or basis > 4.

  • 이 함수는 not RLS(행 수준 보안) 규칙에 or 계산 열에서 사용되는 경우 DirectQuery 모드에서 사용할 수 있습니다.

본보기

데이터 인수 설명
11/11/2008 결제 date
3/1/2021 만기 date
10/15/2008 문제 date
3/1/2009 First 쿠폰 date
7.85% 백분율 쿠폰
6.25% 백분율 yield
\$100.00 다시 value
2 빈도는 반기입니다.
1 실제/실제 기준

다음 DAX 쿼리는 다음과 같습니다.

EVALUATE
{
  ODDFPRICE(DATE(2008,11,11), DATE(2021,3,1), DATE(2008,10,15), DATE(2009,3,1), 0.0785, 0.0625, 100.00, 2, 1)
}

위에서 지정한 조건을 사용하여 odd(짧은 or) first 기간의 보안 value \$100당 price 반환합니다.

[Value]
113.597717474079