YIELDMAT
満期日に利息が支払われる証券の年利回りを返します。
構文
YIELDMAT(<settlement>, <maturity>, <issue>, <rate>, <pr>[, <basis>])
パラメーター
| 用語 | 定義 |
|---|---|
| settlement | 証券の受渡日。 証券の受渡日とは、発行日の後、証券が買い手に引き渡される日付です。 |
| maturity | 証券の満期日。 満期日とは、証券の有効期限日です。 |
| イシュー | 証券の発行日。 |
| rate | 発行日の証券の利率。 |
| pr | 額面 \$100 あたりの証券の価値。 |
| basis | (任意) 日数の計算に使用する基準の種類。 basis を省略した場合は、0 であると見なされます。 指定できる値をこの表の下に示します。 |
basis パラメーターには、次の値を指定できます。
| 基準 | 日数の基準 |
|---|---|
| 0 または省略 | 米国 (NASD) 30/360 |
| 1 | 実際の日数/実際の日数 |
| 2 | 実際の日数/360 日 |
| 3 | 実際の日数/365 日 |
| 4 | 30 日/360 日 (ヨーロッパ方式) |
戻り値
年利回り。
解説
日付は、計算で使用できるように、連続するシリアル番号として格納されます。 DAX では、1899 年 12 月 30 日が 0 日目であり、2008 年 1 月 1 日は、1899 年 12 月 30 日の 39,448 日後であるため、39,448 日目となります。
受渡日は、買い手が債券などの利札を購入した日付です。 満期日は、利札の有効期限日です。 たとえば、30 年債が 2008 年 1 月 1 日に発行され、6 か月後に買い手が購入したとします。 発行日は 2008 年 1 月 1 日になり、受渡日は 2008 年 7 月 1 日、満期日は発行日の 2008 年 1 月 1 日から 30 年後の 2038 年 1 月 1 日になります。
settlement、maturity、および issue、は整数に切り捨てられます。
basis は、最も近い整数に丸められます。
次の場合はエラーが返されます。
- settlement、maturity、または issue が有効な日付ではない。
- maturity > settlement > issue が満たされていない。
- rate < 0。
- pr ≤ 0。
- basis < 0 または basis > 4。
この関数は、計算列または行レベルのセキュリティ (RLS) ルールで使用される場合、DirectQuery モードでの使用はサポートされません。
例
| データ | 説明 |
|---|---|
| 15-Mar-08 | 受渡日 |
| 3-Nov-08 | 満期日 |
| 8-Nov-07 | 発行日 |
| 6.25% | 半年の表面利率 |
| 100.0123 | Price |
| 0 | 30/360 日ベース (上記を参照) |
次の DAX クエリを実行します。
EVALUATE
{
YIELDMAT(DATE(2008,3,15), DATE(2008,11,3), DATE(2007,11,8), 0.0625, 100.0123, 0)
}
上記で指定した条件を使用して、証券の利回りを返します。
| [値] |
|---|
| 0.0609543336915387 |