YIELDMAT
満期日に利息を支払う証券の年間利回りを返します。
構文
YIELDMAT(<settlement>, <maturity>, <issue>, <rate>, <pr>[, <basis>])
パラメーター
| 用語 | 定義 |
|---|---|
settlement |
証券の受渡日。 証券決済日は、証券が購入者に取引される発行日の後の日付です。 |
maturity |
セキュリティの成熟日。 満期日は、セキュリティの有効期限が切れる日付です。 |
issue |
セキュリティの発行日。 |
rate |
発行日の証券の金利。 |
pr |
\$100 額当たりのセキュリティの価格。 |
basis |
(省略可能)使用する日数基準の種類。 基準を省略すると、0 と見なされます。 この表の下に、使用できる値を示します。 |
basis パラメーターは、次の値を受け入れます。
Basis |
日数基準 |
|---|---|
| 0 または省略 | 米国 (NASD) 30/360 |
| 1 | 実際の日数/実際の日数 |
| 2 | 実際の日数/360 日 |
| 3 | 実際の日数/365 日 |
| 4 | 30 日/360 日 (ヨーロッパ方式) |
戻り値
年間利回り。
解説
日付は、計算で使用できるように、連続するシリアル番号として格納されます。 DAXでは、1899 年 12 月 30 日は 0 日目、1899 年 12 月 30 日から 39,448 日後であるため、2008 年 1 月 1 日は 39448 です。
受渡日は、買い手が債券などのクーポンを購入した日付です。 満期日は、クーポンの有効期限が切れる日付です。 たとえば、30 年債が 2008 年 1 月 1 日に発行され、6 か月後に購入者によって購入されたとします。 発行日は 2008 年 1 月 1 日、受渡日は 2008 年 7 月 1 日、満期日は 2038 年 1 月 1 日であり、発行日は 2008 年 1 月 1 日から 30 年後になります。
受渡日、満期日、発行は整数に切り捨てられます。
basis は、最も近い整数に丸められます。
次の場合、エラーが返されます。
- 受渡日、満期日、または発行日が有効な日付ではありません。
- 満たされていない > 受渡 > 満たされていない。
- rate < 0。
- pr ≤ 0。
- 基準 < 0 または基準 > 4。
この関数は、計算列または行レベル セキュリティ (RLS) 規則で使用する場合、DirectQuery モードでは使用できません。
例
| データ | 説明 |
|---|---|
| 15-Mar-08 | 受渡日 |
| 3-Nov-08 | 満期日 |
| 8-Nov-07 | 発行日 |
| 6.25% | 半年の表面利率 |
| 100.0123 | 価格 |
| 0 | 30/360 日ベース (上記を参照) |
次の DAX クエリ:
EVALUATE
{
YIELDMAT(DATE(2008,3,15), DATE(2008,11,3), DATE(2007,11,8), 0.0625, 100.0123, 0)
}
上記で指定した条件を使用して、セキュリティの利回りを返します。
| 価値 |
|---|
| 0.0609543336915387 |