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TBILLPRICE

  • [アーティクル]

適用対象:計算列計算テーブルメジャービジュアル計算

短期国債の額面 \100 ドルあたりの価格を返します。

構文

TBILLPRICE(<settlement>, <maturity>, <discount>)

パラメーター

用語 定義
settlement 短期国債の決済日。 証券の決済日は、購入者との国債の取引が行われたときである発行日の後に生じます。
maturity 短期国債の満期日。 満期日は、短期国債の償還期限が切れる日付です。
discount 短期国債の割引率。

戻り値

短期国債の額面 \100 ドルあたりの価格。

解説

  • 日付は、計算で使用できるように、連続するシリアル番号として格納されます。 DAX では、1899 年 12 月 30 日が 0 日目であり、2008 年 1 月 1 日は、1899 年 12 月 30 日の 39,448 日後であるため、39,448 日目となります。

  • TBILLPRICE は、次のように計算されます。

    $$\text{TBILLPRICE} = 100 \times (1 - \frac{\text{discount} \times \text{DSM}}{360})$$

    ここで、

    • $ \ text{dsm} $ は、決済から満期までの日数です。ただし、決済日から 1 暦年以上後の満期日は除きます。

  • settlement と maturity は、整数に切り捨てられます。

  • 次の場合はエラーが返されます。

    • settlement または maturity が有効な日付ではない。
    • settlement ≥ maturity または、maturity が settlement の 1 年以上後。
    • discount ≤ 0。

  • この関数は、計算列または行レベルのセキュリティ (RLS) ルールで使用される場合、DirectQuery モードでの使用はサポートされません。

例

データ 説明
3/31/2008 受渡日
6/1/2008 満期日
9.0% 割引率 (%)

次の DAX クエリを実行します。

EVALUATE
{
  TBILLPRICE(DATE(2008,3,31), DATE(2008,6,1), 0.09)
}

上記で指定した期間である場合の、短期国債の額面 \100 ドルあたりの価格を返します。

[値]
98.45