RECEIVED
完全に投資されたセキュリティの満期日 received 金額を返します。
構文
RECEIVED(<settlement>, <maturity>, <investment>, <discount>[, <basis>])
パラメーター
| 用語 | 定義 |
|---|---|
settlement |
セキュリティの決済 date. セキュリティ決済 date は、証券が購入者に取引されるときに date 問題の後の date です。 |
maturity |
セキュリティの成熟度 date。 成熟度 date は、セキュリティの有効期限が切れたときの date です。 |
investment |
証券への投資金額。 |
discount |
セキュリティの割引 rate。 |
basis |
(省略可能)使用する daycount 基準の種類。 If 基準は省略し、0と仮定する。 この表の下に、受け入れられる values を示します。 |
basis パラメーターは、次の valuesを受け入れます。
Basis |
Day count 基準 |
|---|---|
| 0 or 省略 | 米国 (NASD) 30/360 |
| 1 | 実際の日数/実際の日数 |
| 2 | 実際の日数/360 日 |
| 3 | 実際の日数/365 日 |
| 4 | 30 日/360 日 (ヨーロッパ方式) |
Value を返す
満期日 received 金額。
解説
日付は、計算で使用できるように、連続するシリアル番号として格納されます。 DAXでは、1899 年 12 月 30 日は day 0、and 2008 年 1 月 1 日は 39448 です。これは、1899 年 12 月 30 日から 39,448 日後であるためです。
決済 date は、買い手が債券などのクーポンを購入する date です。 満期日 date は、クーポンの有効期限が切れたときの date です。 たとえば、2008 年 1 月 1 日に 30year の債券が発行され、6 か月後に購入者が and 購入したとします。 発行 date は 2008 年 1 月 1 日、受渡 date は 2008 年 7 月 1 日 and、満期日 date は 2008 年 1 月 1 日 (2008 年 1 月 1 日発行 dateから 30 年後の 2038 年 1 月 1 日になります。
RECEIVED は次のように計算されます。
$$\text{RECEIVED} = \frac{\text{investment}}{1 - (\text{discount} \times \frac{\text{DIM}}{\text{B}})}$$
ここで、
- $\text{B}$ = year 基準に応じて、yearの日数。
- $\text{DIM}$ = 発行から満期までの日数。
受渡 and 満期日は整数に切り捨てられます。
basis は、最も近い整数に丸められます。
error は次 if返されます。
- 受渡 or 満期日は有効な datenot。
- settlement ≥ maturity。
- investment ≤ 0。
- discount ≤ 0。
- 基準 < 0 or 基準 > 4.
この関数は、行レベル セキュリティ (RLS) 規則 or 計算列で使用する場合に、DirectQuery モードで使用するためにサポート not。
例
次の DAX クエリ:
| データ | 説明 |
|---|---|
| 2008 年 2 月 15 日 | 決済 (発行) date |
| 2008 年 5 月 15 日 | 成熟度 date |
| \$1,000,000.00 | 投資金 |
| 5.75% | パーセント割引 rate |
| 2 | 実際の日数/360 日ベース |
EVALUATE
{
RECEIVED(DATE(2008,2,15), DATE(2008,5,15), 1000000.00, 0.0575, 2)
}
満期日に received される合計金額を、上記の条件で指定した債券に対して返します。
| [Value] |
|---|
| 1014584.6544071 |