PRICEMAT

適用対象:計算列計算テーブルMeasureビジュアル計算

満期日に利息を支払うセキュリティの value\$100 あたりの price を返します。

構文

PRICEMAT(<settlement>, <maturity>, <issue>, <rate>, <yld>[, <basis>])

パラメーター

用語	定義
settlement	セキュリティの決済 date. セキュリティ決済 date は、証券が購入者に取引されるときに date 問題の後の date です。
maturity	セキュリティの成熟度 date。 成熟度 date は、セキュリティの有効期限が切れたときの date です。
issue	セキュリティの問題 date。
rate	問題の date におけるセキュリティの関心 rate。
yld	セキュリティの年間 yield。
basis	(省略可能)使用する daycount 基準の種類。 If 基準は省略し、0と仮定する。 この表の下に、受け入れられる values を示します。

basis パラメーターは、次の valuesを受け入れます。

Basis	Day count 基準
0 or 省略	米国 (NASD) 30/360
1	Actual/actual
2	実績/360
3	実績/365
4	ヨーロッパ 30/360

Value を返す

\$100 顔 valueあたりの price。

備考

• 日付は連続したシリアル番号として格納されるため、計算に使用できます。 DAXでは、1899 年 12 月 30 日は day 0、and 2008 年 1 月 1 日は 39448 です。これは、1899 年 12 月 30 日から 39,448 日後であるためです。

• 決済 date は、買い手が債券などのクーポンを購入する date です。 満期日 date は、クーポンの有効期限が切れたときの date です。 たとえば、2008 年 1 月 1 日に 30year の債券が発行され、6 か月後に購入者が and 購入したとします。 発行 date は 2008 年 1 月 1 日、受渡 date は 2008 年 7 月 1 日 and、満期日 date は 2008 年 1 月 1 日 (2008 年 1 月 1 日発行 dateから 30 年後の 2038 年 1 月 1 日になります。

• PRICEMAT は次のように計算されます。

  $$\text{PRICEMAT} = \frac{100 + (\frac{\text{DIM}}{\text{B}} \times \text{rate} \times 100)}{1 + (\frac{{ \text{DSM}}{\text{B}} \times \text{yld})} - (\frac{\text{A}}{\text{B}} \times \text{rate} \times 100)$$

  どこ：

  • $\text{B}$ = year 基準に応じて、yearの日数。
  • $\text{DSM}$ = 受渡日から満期日までの日数。
  • $\text{DIM}$ = 発行から満期日までの日数。
  • $\text{A}$ = 問題から決済までの日数。

• 受渡日、満期日、and 問題は整数に切り捨てられます。

• 基準は最も近い整数に丸められます。

• error は次 if返されます。

  • 受渡日、満期日、or 発行は有効な datenot。
  • 満期日 > 決済 > イシューが満た not。
  • rate < 0。
  • yld < 0。
  • 基準 < 0 or 基準 > 4.

• この関数は、行レベル セキュリティ (RLS) 規則 or 計算列で使用する場合に、DirectQuery モードで使用するためにサポート not。

例

次の DAX クエリ:

データ	説明
2/15/2008	決済 date
4/13/2008	成熟度 date
11/11/2007	問題の date
6.10%	半期の利払い率
6.10%	パーセント yield
0	30/360 基準

EVALUATE
{
  PRICEMAT(DATE(2008,2,15), DATE(2008,4,13), DATE(2007,11,11), 0.061, 0.061, 0)
}

上記で指定した条件を使用して、セキュリティの value \$100 あたりの price を返します。

[Value]
99.9844988755569