PRICEMAT

適用対象: 計算列計算テーブルメジャービジュアル計算

満期日に利息を支払う証券の額面 \$100 あたりの価格を返します。

構文

PRICEMAT(<settlement>, <maturity>, <issue>, <rate>, <yld>[, <basis>])

パラメーター

用語	定義
settlement	証券の受渡日。 証券決済日は、証券が購入者に取引される発行日の後の日付です。
maturity	セキュリティの成熟日。 満期日は、セキュリティの有効期限が切れる日付です。
issue	セキュリティの発行日。
rate	発行日の証券の金利。
yld	セキュリティの年間利回り。
basis	(省略可能)使用する日数基準の種類。 基準を省略すると、0 と見なされます。 この表の下に、使用できる値を示します。

basis パラメーターは、次の値を受け入れます。

Basis	日数基準
0 または省略	米国 (NASD) 30/360
1	Actual/actual
2	実績/360
3	実績/365
4	ヨーロッパ 30/360

戻り値

額面 100 円あたりの価格。

備考

• 日付は連続したシリアル番号として格納されるため、計算に使用できます。 DAXでは、1899 年 12 月 30 日は 0 日目、1899 年 12 月 30 日から 39,448 日後であるため、2008 年 1 月 1 日は 39448 です。

• 受渡日は、買い手が債券などのクーポンを購入した日付です。 満期日は、クーポンの有効期限が切れる日付です。 たとえば、30 年債が 2008 年 1 月 1 日に発行され、6 か月後に購入者によって購入されたとします。 発行日は 2008 年 1 月 1 日、受渡日は 2008 年 7 月 1 日、満期日は 2038 年 1 月 1 日であり、発行日は 2008 年 1 月 1 日から 30 年後になります。

• PRICEMAT は次のように計算されます。

  $$\text{PRICEMAT} = \frac{100 + (\frac{\text{DIM}}{\text{B}} \times \text{rate} \times 100)}{1 + (\frac{} \text{DSM}}{\text{B}} \times \text{yld})} - (\frac{\text{A}}{\text{B}} \times \text{rate} \times 100)$$

  どこ：

  • $\text{B}$ = 年単位の日数。
  • $\text{DSM}$ = 受渡日から満期日までの日数。
  • $\text{DIM}$ = 発行から満期日までの日数。
  • $\text{A}$ = 問題から決済までの日数。

• 受渡日、満期日、発行は整数に切り捨てられます。

• 基準は最も近い整数に丸められます。

• 次の場合、エラーが返されます。

  • 受渡日、満期日、または発行日が有効な日付ではありません。
  • 満たされていない > 受渡 > 満たされていない。
  • rate < 0。
  • yld < 0。
  • 基準 < 0 または基準 > 4。

• この関数は、計算列または行レベル セキュリティ (RLS) 規則で使用する場合、DirectQuery モードでは使用できません。

例

次の DAX クエリ:

データ	説明
2/15/2008	受渡日
4/13/2008	満期日
11/11/2007	発行日
6.10%	半期の利払い率
6.10%	利回り率
0	30/360 基準

EVALUATE
{
  PRICEMAT(DATE(2008,2,15), DATE(2008,4,13), DATE(2007,11,11), 0.061, 0.061, 0)
}

セキュリティの額面 \$100 あたりの価格を、上記で指定した条件で返します。

[値]
99.9844988755569