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PRICEDISC

適用対象: 計算列計算テーブルメジャービジュアル計算

割引されたセキュリティの額面 100 円あたりの価格を返します。

構文

PRICEDISC(<settlement>, <maturity>, <discount>, <redemption>[, <basis>])

パラメーター

用語 定義
settlement 証券の受渡日。 証券決済日は、証券が購入者に取引される発行日の後の日付です。
maturity セキュリティの成熟日。 満期日は、セキュリティの有効期限が切れる日付です。
discount セキュリティの割引率。
redemption 額面 \$100 あたりのセキュリティの引き換え額。
basis (省略可能)使用する日数基準の種類。 基準を省略すると、0 と見なされます。 この表の下に、使用できる値を示します。

basis パラメーターは、次の値を受け入れます。

Basis Day count basis
0 または省略 米国 (NASD) 30/360
1 Actual/actual
2 実績/360
3 実績/365
4 ヨーロッパ 30/360

戻り値

額面 100 円あたりの価格。

備考

  • 日付は連続したシリアル番号として格納されるため、計算に使用できます。 DAXでは、1899 年 12 月 30 日は 0 日目、1899 年 12 月 30 日から 39,448 日後であるため、2008 年 1 月 1 日は 39448 です。

  • 受渡日は、買い手が債券などのクーポンを購入した日付です。 満期日は、クーポンの有効期限が切れる日付です。 たとえば、30 年債が 2018 年 1 月 1 日に発行され、6 か月後に購入者によって購入されたとします。 発行日は 2018 年 1 月 1 日、受渡日は 2018 年 7 月 1 日、満期日は発行日の 2018 年 1 月 1 日から 30 年後の 2048 年 1 月 1 日になります。

  • PRICEDISC は次のように計算されます。

    $$\text{PRICEDISC} = \text{redemption} - \text{discount} \times \text{redemption} \times \frac{\text{DSM}}{\text{B}}$$

    どこ:

    • $\text{B}$ = 年単位の日数。
    • $\text{DSM}$ = 受渡日から満期日までの日数。
  • 受渡日と満期日は整数に切り捨てられます。

  • 基準は最も近い整数に丸められます。

  • 次の場合、エラーが返されます。

    • 受渡日または満期日が有効な日付ではありません。
    • 受渡日≥満期日
    • 割引≤ 0。
    • 引き換え≤ 0。
    • 基準 < 0 または基準 > 4。
  • この関数は、計算列または行レベル セキュリティ (RLS) 規則で使用する場合、DirectQuery モードでは使用できません。

データ 引数の説明
2/16/2008 受渡日
3/1/2008 満期日
5.25% パーセント割引率
\$100 引き換え額
2 実績/360 基準

次の DAX クエリ:

EVALUATE
{
  PRICEDISC(DATE(2008,2,16), DATE(2008,3,1), 0.0525, 100, 2)
}

上記で指定した条件を持つ債券に対して、\$100 額当たりの債券価格を返します。

[値]
99.7958333333333