ODDLYIELD
odd (短い or の長い) last 期間を持つセキュリティの yield を返します。
構文
ODDLYIELD(<settlement>, <maturity>, <last_interest>, <rate>, <pr>, <redemption>, <frequency>[, <basis>])
パラメーター
| 用語 | 定義 |
|---|---|
settlement |
セキュリティの決済 date. セキュリティ決済 date は、証券が購入者に取引されるときに date 問題の後の date です。 |
maturity |
セキュリティの成熟度 date。 成熟度 date は、セキュリティの有効期限が切れたときの date です。 |
last_interest |
セキュリティの last クーポン date. |
rate |
セキュリティの関心 rate。 |
pr |
セキュリティの price。 |
redemption |
\$100 顔 valueあたりのセキュリティの引き換え value。 |
frequency |
yearあたりのクーポン支払いの数。 年間支払いの場合、頻度 = 1。半期の場合は frequency = 2。四半期の場合は frequency = 4 です。 |
basis |
(省略可能)使用する daycount 基準の種類。 If 基準は省略し、0と仮定する。 この表の下に、受け入れられる values を示します。 |
basis パラメーターは、次の valuesを受け入れます。
Basis |
Day count 基準 |
|---|---|
| 0 or 省略 | 米国 (NASD) 30/360 |
| 1 | Actual/actual |
| 2 | 実績/360 |
| 3 | 実績/365 |
| 4 | ヨーロッパ 30/360 |
Value を返す
セキュリティの yield。
備考
日付は連続したシリアル番号として格納されるため、計算に使用できます。 DAXでは、1899 年 12 月 30 日は day 0、and 2008 年 1 月 1 日は 39448 です。これは、1899 年 12 月 30 日から 39,448 日後であるためです。
決済 date は、買い手が債券などのクーポンを購入する date です。 満期日 date は、クーポンの有効期限が切れたときの date です。 たとえば、2008 年 1 月 1 日に 30year の債券が発行され、6 か月後に購入者が and 購入したとします。 発行 date は 2008 年 1 月 1 日、受渡 date は 2008 年 7 月 1 日 and、満期日 date は 2008 年 1 月 1 日 (2008 年 1 月 1 日発行 dateから 30 年後の 2038 年 1 月 1 日になります。
ODDLYIELD は次のように計算されます。
$$\text{ODDLYIELD} = \bigg[ \frac{(\text{redemption} + ((\sum^{\text{NC}}_{i=1} \frac{\text{DC}_{i}}{\text{NL}_{i}}} \ \times \frac{100 \times \text{rate}}{\text{frequency}})) - (\text{par} + ((\sum^{\text{NC}}_{i=1} \frac{\text{A}_{i}}} {\text{NL}_{i}}) \times \frac{100 \times \text{rate}}{\text{frequency}})}{\text{par} + ((\sum^{\text{NC}}_{i=1} \frac{\text{A}_{i}}{\text{NL}_{i}}) \times \frac{100 \times \text{rate}}{\text{frequency}})} \bigg] \times \bigg[ \frac{\text{frequency}}}{(\sum^{\text{NC}}_{i=1} \frac{\text{DSC}_{i}}{\text{NL}_{i}})} \bigg]$$
どこ：
- $\text{A}_{i}$ = $i^{th}$、orlast、準利払期間内の準利払い期間内の未収日数は、引き換え前 oddlast 利子 date から繰り越されます。
- $\text{DC}_{i}$ = $i^{th}$, orlast, 準利払期間でカウントされた日数。実際の利払期間の長さで区切られます。
- $\text{NC}$ = odd 期間に収まる準利払期間の数。この数値 contains 小数 if、next の整数に引き上げられます。
- $\text{NL}_{i}$ = 通常の長さ ($i^{th}$, orlast, 準利払期間内 odd 日数)。
受渡日、満期日、last_interestは整数に切り捨てられます。
基準 and 頻度は、最も近い整数に丸められます。
error は次 if返されます。
- 受渡日、満期日、last_interestは有効な datenot。
- 満 > 満た not> last_interest。
- rate < 0。
- pr ≤ 0.
- 引き換え≤ 0。
- frequency は、1、2、or 4 以外の任意の数です。
- 基準 < 0 or 基準 > 4.
この関数は、行レベル セキュリティ (RLS) 規則 or 計算列で使用する場合に、DirectQuery モードで使用するためにサポート not。
例
次の DAX クエリ:
| データ | 引数の説明 |
|---|---|
| 4/20/2008 | 決済 date |
| 6/15/2008 | 成熟度 date |
| 12/24/2007 | 関心 Lastdate |
| 3.75% | パーセントクーポン |
| \$99.875 | Price |
| \$100 | 引き換え value |
| 2 | 頻度は半期です |
| 0 | 30/360 基準 |
EVALUATE
{
ODDLYIELD(DATE(2008,4,20), DATE(2008,6,15), DATE(2007,12,24), 0.0375, 99.875, 100, 2, 0)
}
上記で指定した用語を使用して、odd (long の短い) last 期間を持つセキュリティの yield を返します。
| [Value] |
|---|
| 0.0451922356291692 |