ODDLPRICE

適用対象:計算列計算テーブルMeasureビジュアル計算

odd (短い or の長い) last クーポン期間を持つセキュリティの value、\$100 顔あたりの price を返します。

構文

ODDLPRICE(<settlement>, <maturity>, <last_interest>, <rate>, <yld>, <redemption>, <frequency>[, <basis>])

パラメーター

用語	定義
settlement	セキュリティの決済 date. セキュリティ決済 date は、証券が購入者に取引されるときに date 問題の後の date です。
maturity	セキュリティの成熟度 date。 成熟度 date は、セキュリティの有効期限が切れたときの date です。
last_interest	セキュリティの last クーポン date.
rate	セキュリティの関心 rate。
yld	セキュリティの年間 yield。
redemption	\$100 顔 valueあたりのセキュリティの引き換え value。
frequency	yearあたりのクーポン支払いの数。 年間支払いの場合、頻度 = 1。半期の場合は frequency = 2。四半期の場合は frequency = 4 です。
basis	(省略可能)使用する daycount 基準の種類。 If 基準は省略し、0と仮定する。 この表の下に、受け入れられる values を示します。

basis パラメーターは、次の valuesを受け入れます。

Basis	Day count 基準
0 or 省略	米国 (NASD) 30/360
1	Actual/actual
2	実績/360
3	実績/365
4	ヨーロッパ 30/360

Value を返す

\$100 顔 valueあたりの price。

備考

• 日付は連続したシリアル番号として格納されるため、計算に使用できます。 DAXでは、1899 年 12 月 30 日は day 0、and 2008 年 1 月 1 日は 39448 です。これは、1899 年 12 月 30 日から 39,448 日後であるためです。

• 決済 date は、買い手が債券などのクーポンを購入する date です。 満期日 date は、クーポンの有効期限が切れたときの date です。 たとえば、2008 年 1 月 1 日に 30year の債券が発行され、6 か月後に購入者が and 購入したとします。 発行 date は 2008 年 1 月 1 日、受渡 date は 2008 年 7 月 1 日 and、満期日 date は 2008 年 1 月 1 日 (2008 年 1 月 1 日発行 dateから 30 年後の 2038 年 1 月 1 日になります。

• 受渡日、満期日、and last_interest は整数に切り捨てられます。

• 基準 and 頻度は、最も近い整数に丸められます。

• error は次 if返されます。

  • 受渡日、満期日、or last_interest は有効な datenot。
  • 満 > 満た not> last_interest。
  • rate < 0。
  • yld < 0。
  • 引き換え≤ 0。
  • frequency は、1、2、or 4 以外の任意の数です。
  • 基準 < 0 or 基準 > 4.

• この関数は、行レベル セキュリティ (RLS) 規則 or 計算列で使用する場合に、DirectQuery モードで使用するためにサポート not。

例

次の DAX クエリ:

データ	引数の説明
2008 年 2 月 7 日	決済 date
2008 年 6 月 15 日	成熟度 date
2007 年 10 月 15 日	関心 Lastdate
3.75%	パーセントクーポン
4.05%	パーセント yield
\$100	再エンプティブ value
2	頻度は半期です
0	30/360 基準

EVALUATE
{
  ODDLPRICE(DATE(2008,2,7), DATE(2008,6,15), DATE(2007,10,15), 0.0375, 0.0405, 100, 2, 0)
}

上記の条件を使用して、odd (短い or の長い) last クーポン期間を持つセキュリティの value\$100 の顔ごとの price を返します。

[Value]
99.8782860147213