ODDLPRICE
奇数 (短いまたは長い) 最後の利払い期間を持つセキュリティの \$100 額面の価格を返します。
構文
ODDLPRICE(<settlement>, <maturity>, <last_interest>, <rate>, <yld>, <redemption>, <frequency>[, <basis>])
パラメーター
| 用語 | 定義 |
|---|---|
settlement |
証券の受渡日。 証券決済日は、証券が購入者に取引される発行日の後の日付です。 |
maturity |
セキュリティの成熟日。 満期日は、セキュリティの有効期限が切れる日付です。 |
last_interest |
セキュリティの最後の利払日。 |
rate |
セキュリティの金利。 |
yld |
セキュリティの年間利回り。 |
redemption |
額面 \$100 あたりのセキュリティの引き換え額。 |
frequency |
1 年あたりのクーポン支払いの数。 年間支払いの場合、頻度 = 1。半期の場合は frequency = 2。四半期の場合は frequency = 4 です。 |
basis |
(省略可能)使用する日数基準の種類。 基準を省略すると、0 と見なされます。 この表の下に、使用できる値を示します。 |
basis パラメーターは、次の値を受け入れます。
Basis |
日数基準 |
|---|---|
| 0 または省略 | 米国 (NASD) 30/360 |
| 1 | Actual/actual |
| 2 | 実績/360 |
| 3 | 実績/365 |
| 4 | ヨーロッパ 30/360 |
戻り値
額面 100 円あたりの価格。
備考
日付は連続したシリアル番号として格納されるため、計算に使用できます。 DAXでは、1899 年 12 月 30 日は 0 日目、1899 年 12 月 30 日から 39,448 日後であるため、2008 年 1 月 1 日は 39448 です。
受渡日は、買い手が債券などのクーポンを購入した日付です。 満期日は、クーポンの有効期限が切れる日付です。 たとえば、30 年債が 2008 年 1 月 1 日に発行され、6 か月後に購入者によって購入されたとします。 発行日は 2008 年 1 月 1 日、受渡日は 2008 年 7 月 1 日、満期日は 2038 年 1 月 1 日であり、発行日は 2008 年 1 月 1 日から 30 年後になります。
受渡日、満期日、last_interestは整数に切り捨てられます。
基準と頻度は、最も近い整数に丸められます。
次の場合、エラーが返されます。
- 受渡日、満期日、またはlast_interestが有効な日付ではありません。
- 満たされていない > 受渡 > last_interest。
- rate < 0。
- yld < 0。
- 引き換え≤ 0。
- 頻度は、1、2、または 4 以外の任意の数です。
- 基準 < 0 または基準 > 4。
この関数は、計算列または行レベル セキュリティ (RLS) 規則で使用する場合、DirectQuery モードでは使用できません。
例
次の DAX クエリ:
| データ | 引数の説明 |
|---|---|
| 2008 年 2 月 7 日 | 受渡日 |
| 2008 年 6 月 15 日 | 満期日 |
| 2007 年 10 月 15 日 | 最終利息日 |
| 3.75% | パーセントクーポン |
| 4.05% | 利回り率 |
| \$100 | 再割り込み値 |
| 2 | 頻度は半期です |
| 0 | 30/360 基準 |
EVALUATE
{
ODDLPRICE(DATE(2008,2,7), DATE(2008,6,15), DATE(2007,10,15), 0.0375, 0.0405, 100, 2, 0)
}
上記で指定した条件を使用して、最後の利払い期間が奇数 (短いまたは長い) のセキュリティの \$100 額当たりの価格を返します。
| [値] |
|---|
| 99.8782860147213 |