これはそのデバイスが接続する(している、接続することが想定される)ネットワークがどのような物かが明確でないと、答えられないものですね。
またネットワークの利用自体は(認められたアクセス先に限るとしても)禁止しないのであれば、どちらかといえばクライアント自体の設定でどうこうするより、ネットワーク側(プロキシとかゲートウェイとか)の側で制御する話です。
Intune で構成するとしたら、Global Secure Access などを使う、でしょうか(これもアクセス制御するのはネットワーク側)。