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YIELDMAT

  • Articolo

Si applica a: Calcolo visivo misura tabella calcolata colonna calcolata

Restituisce il rendimento annuo per un titolo i cui interessi vengono pagati alla scadenza.

Sintassi

YIELDMAT(<settlement>, <maturity>, <issue>, <rate>, <pr>[, <basis>])

Parametri

Termine Definizione
settlement Data di regolamento del titolo. La data di regolamento del titolo è la data successiva alla data di emissione in cui il titolo viene ceduto all'acquirente.
maturity Data di scadenza del titolo. La data di scadenza è la data in cui scade il titolo.
problema Data di emissione del titolo.
rate Tasso di interesse del titolo alla data di emissione.
pr Prezzo del titolo per \$100 di valore nominale.
basis (Facoltativo) Tipo di base da usare per il conteggio dei giorni. Se basis viene omesso, si presuppone il valore 0. I valori accettati sono elencati dopo questa tabella.

Il parametro basis accetta i valori seguenti:

Basis Base per conteggio dei giorni
0 o omesso US (NASD) 30/360
1 Effettivo/effettivo
2 Effettivo/360
3 Effettivo/365
4 Europeo 30/360

Valore restituito

Rendimento annuale.

Osservazioni:

  • Le date vengono archiviate come numeri di serie sequenziali in modo da consentirne l'uso nei calcoli. In DAX il 30 dicembre 1899 è il giorno 0, mentre il 1° gennaio 2008 è il giorno 39448 perché cade 39.448 giorni dopo il 30 dicembre 1899.

  • La data di regolamento è la data in cui un acquirente acquista una cedola, ad esempio un'obbligazione. La data di scadenza è la data in cui scade una cedola. Si supponga, ad esempio, che un'obbligazione trentennale venga emessa il 1° gennaio 2008 e che venga acquistata da un acquirente sei mesi dopo. La data di emissione sarà il 1° gennaio 2008, la data di regolamento sarà il 1° luglio 2008 e la data di scadenza sarà il 1° gennaio 2038, ovvero 30 anni dopo il 1° gennaio 2008, la data di emissione.

  • I parametri settlement, maturity e issue vengono troncati a numeri interi.

  • Il parametro basis viene arrotondato all'intero più vicino.

  • Viene restituito un errore nei casi seguenti:

    • Il parametro settlement, maturity o issue non rappresenta una data valida.
    • La condizione di data maturity > settlement > issue non è soddisfatta.
    • rate < 0.
    • pr ≤ 0.
    • base < 0 o base > 4.

  • Questa funzione non è supportata per l'uso nella modalità DirectQuery se usata in colonne calcolate o nelle regole di sicurezza a livello di riga.

Esempio

Dati Descrizione
15-mar-08 Data di regolamento
3-nov-08 Data di scadenza
8-nov-07 Data di emissione
6,25% Percentuale della cedola semestrale
100,0123 Prezzo
0 Base 30/360 (vedere sopra)

La query DAX seguente:

EVALUATE
{
  YIELDMAT(DATE(2008,3,15), DATE(2008,11,3), DATE(2007,11,8), 0.0625, 100.0123, 0)
}

Restituisce il rendimento di un titolo in base ai termini specificati in precedenza.

[Valore]
0,0609543336915387