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RECEIVED

  • Articolo

Si applica a:colonna calcolatatabella calcolata calcolo visivomisura

Restituisce l'importo ricevuto alla scadenza per un titolo completamente investito.

Sintassi

RECEIVED(<settlement>, <maturity>, <investment>, <discount>[, <basis>])

Parametri

Termine Definizione
settlement Data di liquidazione del titolo. La data di liquidazione del titolo è la data successiva alla data di emissione in cui il titolo viene scambiato all'acquirente.
maturity Data di scadenza del titolo. La data di scadenza è la data di scadenza alla scadenza del titolo.
investment Importo investito nel titolo.
discount Tasso di sconto del titolo.
basis (Facoltativo) Tipo di base del conteggio dei giorni da utilizzare. Se base viene omessa, si presuppone che sia 0. I valori accettati sono elencati sotto questa tabella.

Il parametro basis accetta i valori seguenti:

Basis base conteggio dei giorni
0 o omesso US (NASD) 30/360
1 Effettivo/effettivo
2 Effettivo/360
3 Effettivo/365
4 Europeo 30/360

Valore restituito

Importo ricevuto alla scadenza.

Osservazioni:

  • Le date vengono archiviate come numeri di serie sequenziali in modo da consentirne l'uso nei calcoli. In DAXil 30 dicembre 1899 è il giorno 0 e il 1° gennaio 2008 è 39448 perché è 39.448 giorni dopo il 30 dicembre 1899.

  • La data di liquidazione è la data in cui un acquirente acquista una cedola, ad esempio un'obbligazioni. La data di scadenza è la data in cui scade una cedola. Si supponga, ad esempio, che un'obbligazioni di 30 anni venga emessa il 1° gennaio 2008 e che venga acquistata da un acquirente sei mesi dopo. La data di emissione sarà il 1° gennaio 2008, la data di liquidazione sarà il 1° luglio 2008 e la data di scadenza sarà il 1° gennaio 2038, ovvero 30 anni dopo la data di emissione del 1° gennaio 2008.

  • RECEIVED viene calcolato come segue:

    $$\text{RECEIVED} = \frac{\text{investment}}{1 - (\text{discount} \times \frac{\text{DIM}}{\text{B}})}$$

    dove:

    • $\text{B}$ = numero di giorni in un anno, a seconda dell'anno.
    • $\text{DIM}$ = numero di giorni dall'emissione alla scadenza.

  • liquid e scad vengono troncati a numeri interi.

  • Il parametro basis viene arrotondato all'intero più vicino.

  • Se viene restituito un errore:

    • liquid o scad non è una data valida.
    • settlement ≥ maturity.
    • investment ≤ 0.
    • discount ≤ 0.
    • base < 0 o base > 4.

  • Questa funzione non è supportata per l'uso in modalità DirectQuery quando viene usata nelle colonne calcolate o nelle regole di sicurezza a livello di riga.

Esempio

La query di DAX seguente:

Dati Descrizione
15-feb-08 Data di liquidazione (emissione)
15-mag-08 Data di scadenza
\$ 1.000.000,00 Investimento
5,75% Percentuale di sconto
2 Base giorni effettivi/360 
EVALUATE
{
  RECEIVED(DATE(2008,2,15), DATE(2008,5,15), 1000000.00, 0.0575, 2)
}

Restituisce l'importo totale da ricevere alla scadenza, per un'obbligazioni con i termini specificati in precedenza.

[Valore]
1014584,6544071