COUPPCD
Restituisce la data precedente della cedola prima della data di liquidazione.
Sintassi
COUPPCD(<settlement>, <maturity>, <frequency>[, <basis>])
Parametri
| Termine | Definizione |
|---|---|
settlement |
Data di liquidazione del titolo. La data di liquidazione del titolo è la data successiva alla data di emissione in cui il titolo viene scambiato all'acquirente. |
maturity |
Data di scadenza del titolo. La data di scadenza è la data di scadenza alla scadenza del titolo. |
frequency |
Numero di pagamenti cedole all'anno. Per i pagamenti annuali, frequenza = 1; per semestrale, frequenza = 2; per trimestrale, frequenza = 4. |
basis |
(Facoltativo) Tipo di base del conteggio dei giorni da utilizzare. Se base viene omessa, si presuppone che sia 0. I valori accettati sono elencati sotto questa tabella. |
Il parametro basis accetta i valori seguenti:
Basis |
base conteggio dei giorni |
|---|---|
| 0 o omesso | US (NASD) 30/360 |
| 1 | Effettivo/effettivo |
| 2 | Effettivo/360 |
| 3 | Effettivo/365 |
| 4 | 30/360 europeo |
Valore restituito
Data precedente della cedola prima della data di liquidazione.
Osservazioni
Le date vengono archiviate come numeri di serie sequenziali in modo che possano essere usate nei calcoli. In DAXil 30 dicembre 1899 è il giorno 0 e il 1° gennaio 2008 è 39448 perché è 39.448 giorni dopo il 30 dicembre 1899.
La data di liquidazione è la data in cui un acquirente acquista una cedola, ad esempio un'obbligazioni. La data di scadenza è la data in cui scade una cedola. Si supponga, ad esempio, che un'obbligazioni di 30 anni venga emessa il 1° gennaio 2008 e che venga acquistata da un acquirente sei mesi dopo. La data di emissione sarà il 1° gennaio 2008, la data di liquidazione sarà il 1° luglio 2008 e la data di scadenza sarà il 1° gennaio 2038, ovvero 30 anni dopo la data di emissione del 1° gennaio 2008.
liquid e scad vengono troncati a numeri interi.
frequenza e base vengono arrotondati all'intero più vicino.
Se viene restituito un errore:
- liquid o scad non è una data valida.
- liquidazione ≥ scadenza.
- frequency è un numero diverso da 1, 2 o 4.
- base < 0 o base > 4.
Questa funzione non è supportata per l'uso in modalità DirectQuery quando viene usata nelle colonne calcolate o nelle regole di sicurezza a livello di riga.
Esempio
| Data | Descrizione |
|---|---|
| 25-Gennaio-11 | Data di liquidazione |
| 15-Novembre-11 | Data di scadenza |
| 2 | Coupon semestrale (vedere sopra) |
| 1 | Base effettiva/effettiva (vedere sopra) |
La query di DAX seguente:
EVALUATE
{
COUPPCD(DATE(2011,1,25), DATE(2011,11,15), 2, 1)
}
Restituisce la data precedente della cedola prima della data di liquidazione, per un'obbligazioni che utilizza i termini specificati in precedenza.
| [Valore] |
|---|
| 11/15/2010 12:00:00 AM |