Méthode WorksheetFunction.PriceMat (Excel)
Renvoie le prix par valeur faciale de 100 dollars d'un titre dont les intérêts sont payés à échéance.
Syntaxe
expression. PriceMat (Arg1, Arg2, Arg3, Arg4, Arg5, Arg6)
Expression Variable qui représente un objet WorksheetFunction .
Parameters
| Nom | Requis/Facultatif | Type de données | Description |
|---|---|---|---|
| Arg1 | Obligatoire | Variant | Règlement - date de règlement du titre. La date de règlement du titre est la date, après la date d'émission, à laquelle le titre est remis à l'acheteur. |
| Arg2 | Obligatoire | Variant | Échéance - date d'échéance du titre. La date d'échéance est la date à laquelle le titre arrive à expiration. |
| Arg3 | Obligatoire | Variant | Émission - date d'émission du titre, exprimée sous forme de nombre en série. |
| Arg4 | Obligatoire | Variant | Taux - taux d'intérêt du titre à la date d'émission. |
| Arg5 | Requis | Variant | Rdt - rendement annuel du titre. |
| Arg6 | Facultatif | Variant | Base - type de base de nombre de jours à utiliser. |
Valeur renvoyée
Double
Remarques
Importante
Les dates doivent être saisies à l'aide de la fonction DATE, ou être le résultat d'autres formules ou fonctions. Par exemple, utilisez DATE(2008,5,23) pour le 23 mai 2008. Des problèmes peuvent se produire si des dates sont saisies sous forme de texte.
Le tableau suivant décrit les valeurs qui peuvent être utilisées pour Arg6.
| Base | Base de nombre de jours |
|---|---|
| 0 ou omise | Américain (NASD) 30/360 |
| 1 | Réel/réel |
| 2 | Réel/360 |
| 3 | Réel/365 |
| 4 | Européen 30/360 |
Microsoft Excel stocke les dates comme des numéros de série séquentiels pour pouvoir les utiliser dans des calculs. Par défaut, le 1er janvier 1900 est le numéro 1 et le 1er janvier 2008 est le numéro 39448 car il survient 39 448 jours après le 1er janvier 1900. Microsoft Excel pour Macintosh utilise un autre système de date par défaut.
Remarque
Visual Basic pour Applications (VBA) calcule les numéros de série de date différemment d’Excel. Dans VBA, le numéro de série 1 est le 31 décembre 1899, plutôt que le 1er janvier 1900.
La date de règlement est la date à laquelle un acheteur acquiert un coupon (une obligation, par exemple). La date d'échéance est la date à laquelle un coupon arrive à expiration. Par exemple, imaginez qu'une obligation à 30 ans est émise le 1er janvier 2008 et est achetée six mois plus tard. La date d'émission est le 1er janvier 2008, la date de règlement est le 1er juillet 2008 et la date d'échéance est le 1er janvier 2038, soit 30 ans après la date d'émission.
La date de règlement, la date d'échéance, la date d'émission et la base sont tronquées de manière à utiliser des entiers.
Si le règlement, l’échéance ou l’émission n’est pas une date valide, PriceMat renvoie le #VALUE! Autrement, la méthode INDEX renvoie la valeur d'erreur #REF!.
Si le taux < est égal à 0 ou si < 0, PriceMat renvoie la #NUM! Autrement, la méthode INDEX renvoie la valeur d'erreur #REF!.
Si la base < 0 ou si la base > 4, PriceMat retourne la #NUM! Autrement, la méthode INDEX renvoie la valeur d'erreur #REF!.
Si le règlement ≥ l’échéance, PriceMat renvoie le #NUM! Autrement, la méthode INDEX renvoie la valeur d'erreur #REF!.
PriceMat est calculé comme suit :
où :
- B = nombre de jours dans l’année, selon l’année.
- DSM = nombre de jours entre le règlement et l’échéance.
- DIM = nombre de jours entre l’émission et l’échéance.
- A = nombre de jours entre l’émission et le règlement.
Assistance et commentaires
Avez-vous des questions ou des commentaires sur Office VBA ou sur cette documentation ? Consultez la rubrique concernant l’assistance pour Office VBA et l’envoi de commentaires afin d’obtenir des instructions pour recevoir une assistance et envoyer vos commentaires.