Méthode WorksheetFunction.PriceDisc (Excel)
Renvoie le prix par valeur faciale de 100 dollars pour un titre escompté.
Syntaxe
expression. PriceDisc (Arg1, Arg2, Arg3, Arg4, Arg5)
Expression Variable qui représente un objet WorksheetFunction .
Parameters
| Nom | Requis/Facultatif | Type de données | Description |
|---|---|---|---|
| Arg1 | Obligatoire | Variant | Règlement - date de règlement du titre. La date de règlement du titre est la date, après la date d'émission, à laquelle le titre est remis à l'acheteur. |
| Arg2 | Obligatoire | Variant | Échéance - date d'échéance du titre. La date d'échéance est la date à laquelle le titre arrive à expiration. |
| Arg3 | Obligatoire | Variant | Escompte - date d'escompte du titre. |
| Arg4 | Obligatoire | Variant | Rachat - valeur de rachat du titre par valeur faciale de 100 dollars. |
| Arg5 | Facultatif | Variant | Base - type de base de nombre de jours à utiliser. |
Valeur renvoyée
Double
Remarques
Importante
Les dates doivent être saisies à l'aide de la fonction DATE, ou être le résultat d'autres formules ou fonctions. Par exemple, utilisez DATE(2008,5,23) pour le 23 mai 2008. Des problèmes peuvent se produire si des dates sont saisies sous forme de texte.
Le tableau suivant décrit les valeurs qui peuvent être utilisées pour Arg5.
| Base | Base de nombre de jours |
|---|---|
| 0 ou non spécifiée | Américain (NASD) 30/360 |
| 1 | Réel/réel |
| 2 | Réel/360 |
| 3 | Réel/365 |
| 4 | Européen 30/360 |
Microsoft Excel stocke les dates comme des numéros de série séquentiels pour pouvoir les utiliser dans des calculs. Par défaut, le 1er janvier 1900 est le numéro 1 et le 1er janvier 2008 est le numéro 39448 car il survient 39 448 jours après le 1er janvier 1900. Microsoft Excel pour Macintosh utilise un autre système de date par défaut.
Remarque
Visual Basic pour Applications (VBA) calcule les numéros de série de date différemment d’Excel. Dans VBA, le numéro de série 1 est le 31 décembre 1899, plutôt que le 1er janvier 1900.
La date de règlement est la date à laquelle un acheteur acquiert un coupon (une obligation, par exemple). La date d'échéance est la date à laquelle un coupon arrive à expiration. Par exemple, imaginez qu'une obligation à 30 ans est émise le 1er janvier 2008 et est achetée six mois plus tard. La date d'émission est le 1er janvier 2008, la date de règlement est le 1er juillet 2008 et la date d'échéance est le 1er janvier 2038, soit 30 ans après la date d'émission.
La date de règlement, la date d'échéance et la base sont tronquées de manière à utiliser des entiers.
Si le règlement ou l’échéance n’est pas une date valide, PriceDisc renvoie la #VALUE! Autrement, la méthode INDEX renvoie la valeur d'erreur #REF!.
Si la remise ≤ 0 ou si l’échange ≤ 0, PriceDisc renvoie le #NUM! Autrement, la méthode INDEX renvoie la valeur d'erreur #REF!.
Si la base < 0 ou si la base > 4, PriceDisc retourne la #NUM! Autrement, la méthode INDEX renvoie la valeur d'erreur #REF!.
Si le règlement ≥ l’échéance, PriceDisc renvoie le #NUM! Autrement, la méthode INDEX renvoie la valeur d'erreur #REF!.
PriceDisc est calculé comme suit :
où :
- B = nombre de jours dans l’année, selon l’année.
- DSM = nombre de jours entre le règlement et l’échéance.
Assistance et commentaires
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