WorksheetFunction.PriceMat Méthode
Définition
Important
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Renvoie le prix par valeur faciale de 100 dollars d'un titre dont les intérêts sont payés à échéance.
public double PriceMat (object Arg1, object Arg2, object Arg3, object Arg4, object Arg5, object Arg6);Public Function PriceMat (Arg1 As Object, Arg2 As Object, Arg3 As Object, Arg4 As Object, Arg5 As Object, Optional Arg6 As Object) As DoubleParamètres
- Arg1
- Object
Règlement - date de règlement du titre. La date de règlement du titre est la date, après la date d'émission, à laquelle le titre est remis à l'acheteur.
- Arg2
- Object
Échéance - date d'échéance du titre. La date d'échéance est la date à laquelle le titre arrive à expiration.
- Arg3
- Object
Émission - date d'émission du titre, exprimée sous forme de nombre en série.
- Arg4
- Object
Taux - taux d'intérêt du titre à la date d'émission.
- Arg5
- Object
Rdt - rendement annuel du titre.
- Arg6
- Object
Base - type de base de nombre de jours à utiliser.
Retours
Remarques
Important : les dates doivent être entrées à l’aide de la fonction DATE ou en tant que résultats d’autres formules ou fonctions. Par exemple, utilisez DATE(2008,5,23) pour le 23 mai 2008. Des problèmes peuvent se produire si des dates sont saisies sous forme de texte.
| 0 ou non spécifiée | Américain (NASD) 30/360 |
| 1 | Réel/réel |
| 2 | Réel/360 |
| 3 | Réel/365 |
| 4 | Européen 30/360 |
Microsoft Excel stocke les dates comme des numéros de série séquentiels pour pouvoir les utiliser dans des calculs. Par défaut, le 1er janvier 1900 est le numéro 1 et le 1er janvier 2008 est le numéro 39448 car il survient 39 448 jours après le 1er janvier 1900. Microsoft Excel pour Macintosh utilise un autre système de date par défaut.
La date de règlement est la date à laquelle un acheteur acquiert un coupon (une obligation, par exemple). La date d'échéance est la date à laquelle un coupon arrive à expiration. Par exemple, imaginez qu'une obligation à 30 ans est émise le 1er janvier 2008 et est achetée six mois plus tard. La date d'émission est le 1er janvier 2008, la date de règlement est le 1er juillet 2008 et la date d'échéance est le 1er janvier 2038, soit 30 ans après la date d'émission.
La date de règlement, la date d'échéance, la date d'émission et la base sont tronquées de manière à utiliser des entiers.
Si le règlement, l’échéance ou l’émission n’est pas une date valide, PriceMat renvoie le #VALUE ! Autrement, la méthode INDEX renvoie la valeur d'erreur #REF!.
Si le taux < est égal à 0 ou si < 0, PriceMat renvoie la #NUM ! Autrement, la méthode INDEX renvoie la valeur d'erreur #REF!.
Si base < 0 ou si base > 4, PriceMat renvoie la #NUM ! Autrement, la méthode INDEX renvoie la valeur d'erreur #REF!.
Si le règlement ≥ l’échéance, PriceMat renvoie le #NUM ! Autrement, la méthode INDEX renvoie la valeur d'erreur #REF!. PriceMat est calculé comme suit :
Figure 1 : Équation de la méthode PriceMat
où :
B = nombre de jours dans l’année, selon l’année.
DSM = nombre de jours entre le règlement et l’échéance.
DIM = nombre de jours entre l’émission et l’échéance.
A = nombre de jours entre l’émission et le règlement.