Partager via


RECEIVED

s’applique à :colonne calculéetable calculéeMeasurecalcul visuel

Retourne le montant received à échéance pour une sécurité entièrement investie.

Syntaxe

RECEIVED(<settlement>, <maturity>, <investment>, <discount>[, <basis>])

Paramètres

Terme Définition
settlement Le règlement de la sécurité date. Le règlement de sécurité date est le date après la date de la question lorsque la sécurité est échangée avec l’acheteur.
maturity La maturité du titre date. La date de maturité est la date à l’expiration du titre.
investment Montant investi dans le titre.
discount Remise de la sécurité rate.
basis (Facultatif) Type de base de daycount à utiliser. If base est omise, il est supposé être 0. Les values acceptés sont répertoriés sous ce tableau.

Le paramètre basis accepte les valuessuivantes :

Basis Day count base
0 or omis US (NASD) 30/360
1 Réel/réel
2 Réel/360
3 Réel/365
4 Européen 30/360

Retourner Value

Montant received à échéance.

Notes

  • Les dates sont stockées sous forme de numéros de série séquentiels de façon à pouvoir être utilisées dans les calculs. Dans DAX, le 30 décembre 1899 est day 0, and le 1er janvier 2008 est de 39448 parce qu’il est de 39 448 jours après le 30 décembre 1899.

  • Le règlement date est le date un acheteur achète un coupon, tel qu’une obligation. La date d’échéance est la date à l’expiration d’un coupon. Par exemple, supposons qu’une obligation de 30year soit émise le 1er janvier 2008, and est achetée par un acheteur six mois plus tard. La question date serait le 1er janvier 2008, le règlement date serait le 1er juillet 2008, and l’échéance date serait le 1er janvier 2038, soit 30 ans après le 1er janvier 2008, émission date.

  • RECEIVED est calculé comme suit :

    $$\text{RECEIVED} = \frac{\text{investment}}{1 - (\text{discount} \times \frac{\text{DIM}}{\text{B}})}$$

    où :

    • $\text{B}$ = nombre de jours dans un year, en fonction de la base year.
    • $\text{DIM}$ = nombre de jours entre la date d’émission (issue) et la date d’échéance (maturity).
  • and échéance sont tronquées en entiers.

  • basis est arrondi à l’entier le plus proche.

  • Un error est retourné if:

    • or échéance est not une datevalide.
    • settlement ≥ maturity.
    • investment ≤ 0.
    • discount ≤ 0.
    • base < 0 or base > 4.
  • Cette fonction est not prise en charge pour une utilisation en mode DirectQuery lorsqu’elle est utilisée dans les colonnes calculées or règles de sécurité au niveau des lignes (RLS).

Exemple

Requête DAX suivante :

Données Description
15 février 2008 Règlement (problème) date
15 mai 2008 Échéance date
\$1,000,000.00 Investissement
5,75 % Pourcentage de remise rate
2 Base Réel/360
EVALUATE
{
  RECEIVED(DATE(2008,2,15), DATE(2008,5,15), 1000000.00, 0.0575, 2)
}

Retourne le montant total à received à échéance, pour une obligation avec les termes spécifiés ci-dessus.

[Value]
1014584,6544071