RECEIVED
s’applique à :colonne calculéetable calculéeMeasurecalcul visuel
Retourne le montant received à échéance pour une sécurité entièrement investie.
Syntaxe
RECEIVED(<settlement>, <maturity>, <investment>, <discount>[, <basis>])
Paramètres
Terme | Définition |
---|---|
settlement |
Le règlement de la sécurité date. Le règlement de sécurité date est le date après la date de la question lorsque la sécurité est échangée avec l’acheteur. |
maturity |
La maturité du titre date. La date de maturité est la date à l’expiration du titre. |
investment |
Montant investi dans le titre. |
discount |
Remise de la sécurité rate. |
basis |
(Facultatif) Type de base de daycount à utiliser. If base est omise, il est supposé être 0. Les values acceptés sont répertoriés sous ce tableau. |
Le paramètre basis
accepte les valuessuivantes :
Basis |
Day count base |
---|---|
0 or omis | US (NASD) 30/360 |
1 | Réel/réel |
2 | Réel/360 |
3 | Réel/365 |
4 | Européen 30/360 |
Retourner Value
Montant received à échéance.
Notes
Les dates sont stockées sous forme de numéros de série séquentiels de façon à pouvoir être utilisées dans les calculs. Dans DAX, le 30 décembre 1899 est day 0, and le 1er janvier 2008 est de 39448 parce qu’il est de 39 448 jours après le 30 décembre 1899.
Le règlement date est le date un acheteur achète un coupon, tel qu’une obligation. La date d’échéance est la date à l’expiration d’un coupon. Par exemple, supposons qu’une obligation de 30year soit émise le 1er janvier 2008, and est achetée par un acheteur six mois plus tard. La question date serait le 1er janvier 2008, le règlement date serait le 1er juillet 2008, and l’échéance date serait le 1er janvier 2038, soit 30 ans après le 1er janvier 2008, émission date.
RECEIVED est calculé comme suit :
$$\text{RECEIVED} = \frac{\text{investment}}{1 - (\text{discount} \times \frac{\text{DIM}}{\text{B}})}$$
où :
- $\text{B}$ = nombre de jours dans un year, en fonction de la base year.
- $\text{DIM}$ = nombre de jours entre la date d’émission (issue) et la date d’échéance (maturity).
and échéance sont tronquées en entiers.
basis est arrondi à l’entier le plus proche.
Un error est retourné if:
- or échéance est not une datevalide.
- settlement ≥ maturity.
- investment ≤ 0.
- discount ≤ 0.
- base < 0 or base > 4.
Cette fonction est not prise en charge pour une utilisation en mode DirectQuery lorsqu’elle est utilisée dans les colonnes calculées or règles de sécurité au niveau des lignes (RLS).
Exemple
Requête DAX suivante :
Données | Description |
---|---|
15 février 2008 | Règlement (problème) date |
15 mai 2008 | Échéance date |
\$1,000,000.00 | Investissement |
5,75 % | Pourcentage de remise rate |
2 | Base Réel/360 |
EVALUATE
{
RECEIVED(DATE(2008,2,15), DATE(2008,5,15), 1000000.00, 0.0575, 2)
}
Retourne le montant total à received à échéance, pour une obligation avec les termes spécifiés ci-dessus.
[Value] |
---|
1014584,6544071 |