ODDLPRICE

s’applique à :colonne calculéetable calculéeMeasurecalcul visuel

Retourne le price par value de value de face d’une sécurité ayant un odd (court or long) last période de coupon.

Syntaxe

ODDLPRICE(<settlement>, <maturity>, <last_interest>, <rate>, <yld>, <redemption>, <frequency>[, <basis>])

Paramètres

Terme	Définition
settlement	Le règlement de la sécurité date. Le règlement de sécurité date est le date après la date de la question lorsque la sécurité est échangée avec l’acheteur.
maturity	La maturité du titre date. La date de maturité est la date à l’expiration du titre.
last_interest	Le coupon last de sécurité date.
rate	L’intérêt de la sécurité rate.
yld	La yieldannuelle de la sécurité .
redemption	L'value d’échange de la sécurité par valuevisage de \$100 .
frequency	Nombre de paiements de coupons par year. Pour les paiements annuels, fréquence = 1 ; pour semi-annuel, fréquence = 2 ; pour les trimestres, fréquence = 4.
basis	(Facultatif) Type de base de daycount à utiliser. If base est omise, il est supposé être 0. Les values acceptés sont répertoriés sous ce tableau.

Le paramètre basis accepte les valuessuivantes :

Basis	Day count base
0 or omis	US (NASD) 30/360
1	Réel/réel
2	Réel/360
3	Réel/365
4	Europe 30/360

Retourner Value

Les price par valuevisage de \$100 .

Remarques

• Les dates sont stockées sous forme de numéros de série séquentiels afin qu’elles puissent être utilisées dans les calculs. Dans DAX, le 30 décembre 1899 est day 0, and le 1er janvier 2008 est de 39448 parce qu’il est de 39 448 jours après le 30 décembre 1899.

• Le règlement date est le date un acheteur achète un coupon, tel qu’une obligation. La date d’échéance est la date à l’expiration d’un coupon. Par exemple, supposons qu’une obligation de 30year soit émise le 1er janvier 2008, and est achetée par un acheteur six mois plus tard. La question date serait le 1er janvier 2008, le règlement date serait le 1er juillet 2008, and l’échéance date serait le 1er janvier 2038, soit 30 ans après le 1er janvier 2008, émission date.

• le règlement, la maturité, les and last_interest sont tronqués en entiers.

• base and fréquence sont arrondies à l’entier le plus proche.

• Un error est retourné if:

  • règlement, échéance, or last_interest est not une datevalide.
  • > > last_interest de règlement est not satisfait.
  • rate < 0.
  • yld < 0.
  • échange ≤ 0.
  • la fréquence est un nombre autre que 1, 2, or 4.
  • base < 0 or base > 4.

• Cette fonction est not prise en charge pour une utilisation en mode DirectQuery lorsqu’elle est utilisée dans les colonnes calculées or règles de sécurité au niveau des lignes (RLS).

Exemple

Requête DAX suivante :

de données	description de l’argument
7 février 2008	date de règlement
15 juin 2008	Échéance date
15 octobre 2007	Last intérêt date
3.75%	Coupon de pourcentage
4.05%	Pourcentage yield
\$100	value redemptive
2	La fréquence est semi-annuelle
0	30/360 base

EVALUATE
{
  ODDLPRICE(DATE(2008,2,7), DATE(2008,6,15), DATE(2007,10,15), 0.0375, 0.0405, 100, 2, 0)
}

Retourne l'price par value de value d’une sécurité qui a un odd (court or long) last période de coupon, en utilisant les termes spécifiés ci-dessus.

[Value]
99.8782860147213