Jaa

PRICEMAT

  • Artikkeli

Koskee seuraavia:Laskettu sarakeLaskettu taulukkoMeasureVisuaalinen laskutoimitus

Palauttaa arvopaperin, joka maksaa korkoa eräpäivänä, value \$100-nimellisarvoa kohti, price per \$100.

Syntaksi

PRICEMAT(<settlement>, <maturity>, <issue>, <rate>, <yld>[, <basis>])

Parametrit

Termi Määritelmä
settlement Arvopaperin tilitys date. Arvopaperiratkaisun date on date liikkeellelaskun jälkeen date, kun arvopaperi kaupataan ostajalle.
maturity Arvopaperin erääntyminen date. Erääntyminen date on date arvopaperin vanhennuttamishetkellä.
issue Arvopaperin ongelma date.
rate Arvopaperin etuna rate liikkeellelaskun date.
yld Arvopaperin vuosittaiset yield.
basis (Valinnainen) Käytettävän daycount perustan tyyppi. If perusta jätetään pois, sen oletetaan olevan 0. Hyväksytyt values on lueteltu tämän taulukon alla.

basis-parametri hyväksyy seuraavat values:

Basis Day count perustan
0 or puuttuu US (NASD) 30/360
1 Toteutunut/toteutunut
2 Toteutunut/360
3 Toteutunut/365
4 Eurooppa 30/360

Palauta Value

price 100 dollarin nimellisarvoa kohti value.

Huomautuksia

  • Päivämäärät tallennetaan peräkkäisiksi sarjanumeroiksi, jotta niitä voidaan käyttää laskutoimituksissa. DAX30. joulukuuta 1899 on day 0. tammikuuta 2008 and 1. tammikuuta 2008 on 39448, koska se on 39 448 päivää 30.12.1899 jälkeen.

  • Tilitys date on date ostaja ostaa koronmaksun, kuten arvopaperin. Erääntyminen date on date, kun koronmaksu vanhenee. Oletetaan esimerkiksi, että 30year -arvopaperi julkaistaan 1.1.2008, and ostaja ostaa kuuden kuukauden kuluttua. Liikkeellelasku date olisi 1.1.2008, tilitys date olisi 1.7.2008, and erääntyminen date olisi 1.1.2038, joka on 30 vuotta liikkeellelaskun 1.1.2008 jälkeen date.

  • PRICEMAT lasketaan seuraavasti:

    $$\text{PRICEMAT} = \frac{100 + (\frac{\text{DIM}}{\text{B}} \times \text{rate} \times 100)}{1 + (\frac{\\ text{DSM}}{\text{B}} \times \text{yld})} - (\frac{\text{A}}{\text{B}} \times \text{rate} \times 100)$$

    missä:

    • $\text{B}$ = päivien määrä year, riippuen year perustasta.
    • $\text{DSM}$ = päivien määrä tilityspäivästä erääntymispäivään.
    • $\text{DIM}$ = päivien määrä liikkeellelaskusta erääntymispäivään.
    • $\text{A}$ = päivien määrä liikkeellelaskusta tilityspäivään.

  • tilitys, erääntyminen and liikkeellelasku katkaistaan kokonaisluvuksi.

  • perusta pyöristetään lähimpään kokonaislukuun.

  • Palautetaan errorif:

    • tilitys, erääntyminen or liikkeellelasku not kelvollinen date.
    • erääntyminen > tilitys > liikkeellelasku not täyttyy.
    • rate < 0.
    • yld < 0.
    • perusta 0 <or perusta > 4.

  • Tätä funktiota not tueta DirectQuery-tilassa, kun sitä käytetään lasketuissa sarakkeissa or rivitason suojauksen (RLS) säännöissä.

Esimerkki

Seuraava kyselyn DAX:

Data Kuvaus-
2/15/2008 Tilitys date
4/13/2008 Erääntyminen date
11/11/2007 Ongelman date
6.10% Prosenttiosuus puolivuosittaisesta koronmaksusta
6.10% Prosentti yield
0 30/360 perusta 
EVALUATE
{
  PRICEMAT(DATE(2008,2,15), DATE(2008,4,13), DATE(2007,11,11), 0.061, 0.061, 0)
}

Palauttaa arvopaperin pricevalue \$100-nimellisarvoa kohti määritettyjen ehtojen mukaisesti.

[Value]
99.9844988755569