Jaa

PRICEDISC

  • Artikkeli

Koskee seuraavia:Laskettu sarakeLaskettu taulukkoMeasureVisuaalinen laskutoimitus

Palauttaa alennetun suojauksen valueprice \$100-nimellisarvoa kohti.

Syntaksi

PRICEDISC(<settlement>, <maturity>, <discount>, <redemption>[, <basis>])

Parametrit

Termi Määritelmä
settlement Arvopaperin tilitys date. Arvopaperiratkaisun date on date liikkeellelaskun jälkeen date, kun arvopaperi kaupataan ostajalle.
maturity Arvopaperin erääntyminen date. Erääntyminen date on date arvopaperin vanhennuttamishetkellä.
discount Arvopaperin alennus rate.
redemption Arvopaperin lunastus value /\$100 face value.
basis (Valinnainen) Käytettävän daycount perustan tyyppi. If perusta jätetään pois, sen oletetaan olevan 0. Hyväksytyt values on lueteltu tämän taulukon alla.

basis-parametri hyväksyy seuraavat values:

Basis Day count basis
0 or puuttuu US (NASD) 30/360
1 Toteutunut/toteutunut
2 Toteutunut/360
3 Toteutunut/365
4 Eurooppa 30/360

Palauta Value

price 100 dollarin nimellisarvoa kohti value.

Huomautuksia

  • Päivämäärät tallennetaan peräkkäisiksi sarjanumeroiksi, jotta niitä voidaan käyttää laskutoimituksissa. DAX30. joulukuuta 1899 on day 0. tammikuuta 2008 and 1. tammikuuta 2008 on 39448, koska se on 39 448 päivää 30.12.1899 jälkeen.

  • Tilitys date on date ostaja ostaa koronmaksun, kuten arvopaperin. Erääntyminen date on date, kun koronmaksu vanhenee. Oletetaan esimerkiksi, että 30year -arvopaperi julkaistaan 1.1.2018, and ostaja ostaa kuuden kuukauden kuluttua. Liikkeellelasku date olisi 1.1.2018, tilitys date olisi 1.7.2018, and erääntyminen date olisi 1.1.2048, 30 vuotta 1.1.2018 jälkeen, liikkeellelasku date.

  • PRICEDISC lasketaan seuraavasti:

    $$\text{PRICEDISC} = \text{redemption} - \text{discount} \times \text{redemption} \times \frac{\text{DSM}}{\text{B}}$$

    missä:

    • $\text{B}$ = päivien määrä year, riippuen year perustasta.
    • $\text{DSM}$ = päivien määrä tilityspäivästä erääntymispäivään.

  • tilitys and erääntyminen katkaistaan kokonaisluvuksi.

  • perusta pyöristetään lähimpään kokonaislukuun.

  • Palautetaan errorif:

    • tilitys or erääntyminen on not kelvollinen date.
    • tilitys ≥ erääntyminen.
    • alennus ≤ 0.
    • lunastus ≤ 0.
    • perusta 0 <or perusta > 4.

  • Tätä funktiota not tueta DirectQuery-tilassa, kun sitä käytetään lasketuissa sarakkeissa or rivitason suojauksen (RLS) säännöissä.

Esimerkki

Data argumentin kuvauksen
2/16/2008 Tilitys date
3/1/2008 Erääntyminen date
5.25% Prosenttialennuksen rate
\$100 Lunastusvalue
2 Todellinen/360 perusta

Seuraava kyselyn DAX:

EVALUATE
{
  PRICEDISC(DATE(2008,2,16), DATE(2008,3,1), 0.0525, 100, 2)
}

Palauttaa arvopaperin price \$100 face valuekohti arvopaperille käyttäen yllä määritettyjä ehtoja.

[Value]
99.7958333333333