Jaa

ODDLYIELD

  • Artikkeli

Koskee seuraavia:Laskettu sarakeLaskettu taulukkoMeasureVisuaalinen laskutoimitus

Palauttaa sen arvopaperin yield, jolla on odd (lyhyt or pitkä) last-aika.

Syntaksi

ODDLYIELD(<settlement>, <maturity>, <last_interest>, <rate>, <pr>, <redemption>, <frequency>[, <basis>])

Parametrit

Termi Määritelmä
settlement Arvopaperin tilitys date. Arvopaperiratkaisun date on date liikkeellelaskun jälkeen date, kun arvopaperi kaupataan ostajalle.
maturity Arvopaperin erääntyminen date. Erääntyminen date on date arvopaperin vanhennuttamishetkellä.
last_interest Arvopaperin last koronmaksu date.
rate Arvopaperin kiinnostus rate.
pr Arvopaperin price.
redemption Arvopaperin lunastus value /\$100 face value.
frequency Koronmaksujen määrä yearkohti . Vuosittaiset maksut: tiheys = 1; puolivuosittaiset, tiheys = 2; neljännesvuosittain, tiheys = 4.
basis (Valinnainen) Käytettävän daycount perustan tyyppi. If perusta jätetään pois, sen oletetaan olevan 0. Hyväksytyt values on lueteltu tämän taulukon alla.

basis-parametri hyväksyy seuraavat values:

Basis Day count perustan
0 or puuttuu US (NASD) 30/360
1 Toteutunut/toteutunut
2 Toteutunut/360
3 Toteutunut/365
4 Eurooppa 30/360

Palauta Value

Arvopaperin yield.

Huomautuksia

  • Päivämäärät tallennetaan peräkkäisiksi sarjanumeroiksi, jotta niitä voidaan käyttää laskutoimituksissa. DAX30. joulukuuta 1899 on day 0. tammikuuta 2008 and 1. tammikuuta 2008 on 39448, koska se on 39 448 päivää 30.12.1899 jälkeen.

  • Tilitys date on date ostaja ostaa koronmaksun, kuten arvopaperin. Erääntyminen date on date, kun koronmaksu vanhenee. Oletetaan esimerkiksi, että 30year -arvopaperi julkaistaan 1.1.2008, and ostaja ostaa kuuden kuukauden kuluttua. Liikkeellelasku date olisi 1.1.2008, tilitys date olisi 1.7.2008, and erääntyminen date olisi 1.1.2038, joka on 30 vuotta liikkeellelaskun 1.1.2008 jälkeen date.

  • ODDLYIELD lasketaan seuraavasti:

    $$\text{ODDLYIELD} = \bigg[ \frac{(\text{redemption} + ((\sum^{\text{NC}}_{i=1} \frac{\text{DC}_{i}}{\text{NL}_{i}}) \times \frac{100 \times \text{rate}}{\text{frequency}})) - (\text{par} + ((\sum^{\text{NC}}_{i=1} \frac{\text{A}_{i}}{\text{NL}_{i}}) \times \frac{100 \times \text{rate}}{\text{frequency}}))}{\text{par} + ((\sum^{\text{NC}}_{i=1} \fra}c{\text{A}_{i}}{\text{NL}_{i}}) \times \frac{100 \times \text{rate}}{\text{frequency}})} \bigg] \times \bigg[ \frac{\text{ frequency}}{(\sum^{\text{NC}}_{i=1} \frac{\text{DSC}_{i}}{\text{NL}_{i}})} \bigg]$$

    missä:

    • $\text{A}_{i}$ = kertyneiden päivien määrä $i^{th}$, orlast, näennäiskoronmaksukausi odd kauden laskuajalla eteenpäin last korosta date ennen lunastamista.
    • $\text{DC}_{i}$ = päivien määrä laskettu kohteessa $i^{th}$, orlast, näennäiskorkokausi todellisen koronmaksukauden pituuden mukaan rajattuna.
    • $\text{NC}$ = niiden näennäiskorkokausien määrä, jotka mahtuvat odd kauteen; if tämä luku contains murtoluvun, se korotetaan kokonaislukuun next.
    • $\text{NL}_{i}$ = normaali pituus päivinä kohteelle $i^{th}$, orlast, näennäiskorkokausi odd koronmaksukaudella.

  • tilitys, erääntyminen, last_interest katkaistaan kokonaisluvuksi.

  • perusta and tiheys pyöristetään lähimpään kokonaislukuun.

  • Palautetaan errorif:

    • tilitys, erääntyminen, last_interest on not kelvollinen date.
    • erääntyminen > tilitys > last_interest täyttyy not.
    • rate < 0.
    • ≤ 0.
    • lunastus ≤ 0.
    • tiheys on mikä tahansa luku, joka on muu kuin 1, 2 or 4.
    • perusta 0 <or perusta > 4.

  • Tätä funktiota not tueta DirectQuery-tilassa, kun sitä käytetään lasketuissa sarakkeissa or rivitason suojauksen (RLS) säännöissä.

Esimerkki

Seuraava kyselyn DAX:

Data argumentin kuvauksen
4/20/2008 Tilitys date
6/15/2008 Erääntyminen date
12/24/2007 Last korkoa date
3,75% Prosenttimaksu
\$99,875 Price
\$100 Lunastusvalue
2 Tiheys on puolivuosittainen
0 30/360 perusta 
EVALUATE
{
  ODDLYIELD(DATE(2008,4,20), DATE(2008,6,15), DATE(2007,12,24), 0.0375, 99.875, 100, 2, 0)
}

Palauttaa sellaisen arvopaperin yield, jolla on odd (lyhyt tai pitkä) last kausi, käyttäen yllä määritettyjä ehtoja.

[Value]
0.0451922356291692