ODDLPRICE
Koskee seuraavia:
Laskettu sarakeLaskettu taulukkoMeasureVisuaalinen laskutoimitus
Palauttaa price \$100 kasvoa kohden, value arvopaperilla, jolla on odd (lyhyt or pitkä) last koronmaksukausi.
Syntaksi
ODDLPRICE(<settlement>, <maturity>, <last_interest>, <rate>, <yld>, <redemption>, <frequency>[, <basis>])
Parametrit
| Termi | Määritelmä |
|---|---|
settlement |
Arvopaperin tilitys date. Arvopaperiratkaisun date on date liikkeellelaskun jälkeen date, kun arvopaperi kaupataan ostajalle. |
maturity |
Arvopaperin erääntyminen date. Erääntyminen date on date arvopaperin vanhennuttamishetkellä. |
last_interest |
Arvopaperin last koronmaksu date. |
rate |
Arvopaperin kiinnostus rate. |
yld |
Arvopaperin vuosittaiset yield. |
redemption |
Arvopaperin lunastus value /\$100 face value. |
frequency |
Koronmaksujen määrä yearkohti . Vuosittaiset maksut: tiheys = 1; puolivuosittaiset, tiheys = 2; neljännesvuosittain, tiheys = 4. |
basis |
(Valinnainen) Käytettävän daycount perustan tyyppi. If perusta jätetään pois, sen oletetaan olevan 0. Hyväksytyt values on lueteltu tämän taulukon alla. |
basis-parametri hyväksyy seuraavat values:
Basis |
Day count perustan |
|---|---|
| 0 or puuttuu | US (NASD) 30/360 |
| 1 | Toteutunut/toteutunut |
| 2 | Toteutunut/360 |
| 3 | Toteutunut/365 |
| 4 | Eurooppa 30/360 |
Palauta Value
price 100 dollarin nimellisarvoa kohti value.
Huomautuksia
Päivämäärät tallennetaan peräkkäisiksi sarjanumeroiksi, jotta niitä voidaan käyttää laskutoimituksissa. DAX30. joulukuuta 1899 on day 0. tammikuuta 2008 and 1. tammikuuta 2008 on 39448, koska se on 39 448 päivää 30.12.1899 jälkeen.
Tilitys date on date ostaja ostaa koronmaksun, kuten arvopaperin. Erääntyminen date on date, kun koronmaksu vanhenee. Oletetaan esimerkiksi, että 30year -arvopaperi julkaistaan 1.1.2008, and ostaja ostaa kuuden kuukauden kuluttua. Liikkeellelasku date olisi 1.1.2008, tilitys date olisi 1.7.2008, and erääntyminen date olisi 1.1.2038, joka on 30 vuotta liikkeellelaskun 1.1.2008 jälkeen date.
tilitys, erääntyminen and last_interest katkaistaan kokonaisluvuksi.
perusta and tiheys pyöristetään lähimpään kokonaislukuun.
Palautetaan errorif:
- tilitys, erääntyminen, or last_interest on not kelvollinen date.
- erääntyminen > tilitys > last_interest täyttyy not.
- rate < 0.
- yld < 0.
- lunastus ≤ 0.
- tiheys on mikä tahansa luku, joka on muu kuin 1, 2 or 4.
- perusta 0 <or perusta > 4.
Tätä funktiota not tueta DirectQuery-tilassa, kun sitä käytetään lasketuissa sarakkeissa or rivitason suojauksen (RLS) säännöissä.
Esimerkki
Seuraava kyselyn DAX:
| Data | argumentin kuvauksen |
|---|---|
| 7. helmikuuta 2008, klo | Tilitys date |
| 15. kesäkuuta 2008, klo | Erääntyminen date |
| 15. lokakuuta 2007, klo | Last korkoa date |
| 3,75% | Prosenttimaksu |
| 4,05% | Prosentti yield |
| \$100 | Lunastavat value |
| 2 | Tiheys on puolivuosittainen |
| 0 | 30/360 perusta |
EVALUATE
{
ODDLPRICE(DATE(2008,2,7), DATE(2008,6,15), DATE(2007,10,15), 0.0375, 0.0405, 100, 2, 0)
}
Palauttaa arvopaperin price, jolla on odd (lyhyt or pitkä) lastvalue \$100-nimellisarvoa kohti, käyttäen yllä määritettyjä ehtoja.
| [Value] |
|---|
| 99.8782860147213 |