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RECEIVED

  • Artículo

Se aplica a:columna Calculadatabla calculadaMedidacálculo visual

Devuelve el importe recibido al vencimiento de una seguridad totalmente invertida.

Sintaxis

RECEIVED(<settlement>, <maturity>, <investment>, <discount>[, <basis>])

Parámetros

Término Definición
settlement Fecha de liquidación de la seguridad. La fecha de liquidación de la seguridad es la fecha posterior a la fecha de emisión cuando la seguridad se intercambia al comprador.
maturity Fecha de vencimiento de la seguridad. La fecha de vencimiento es la fecha en que expira la seguridad.
investment Importe invertido en el valor negociable.
discount Tasa de descuento de la seguridad.
basis (Opcional) Tipo de base de recuento de días que se va a usar. Si se omite la base, se supone que es 0. Los valores aceptados se enumeran debajo de esta tabla.

El parámetro basis acepta los siguientes valores:

Basis base de recuento de días de
0 o se omite US (NASD) 30/360
1 Actual/actual
2 Real/360
3 Actual/365
4 European 30/360

Valor devuelto

Importe recibido al vencimiento.

Comentarios

  • Las fechas se almacenan como números de serie secuenciales para que se puedan usar en los cálculos. En DAX, el 30 de diciembre de 1899 es el día 0 y el 1 de enero de 2008 es 39448 porque es de 39.448 días después del 30 de diciembre de 1899.

  • La fecha de liquidación es la fecha en que un comprador compra un cupón, como un bono. La fecha de vencimiento es la fecha en que expira un cupón. Por ejemplo, supongamos que un bono de 30 años se emite el 1 de enero de 2008 y lo adquiere un comprador seis meses después. La fecha de emisión sería el 1 de enero de 2008, la fecha de liquidación sería el 1 de julio de 2008 y la fecha de vencimiento sería el 1 de enero de 2038, que es 30 años después del 1 de enero de 2008, fecha de emisión.

  • RECEIVED se calcula de la siguiente manera:

    $$\text{RECEIVED} = \frac{\text{investment}}{1 - (\text{discount} \times \frac{\text{DIM}}{\text{B}})}$$

    donde:

    • $\text{B}$ = número de días en un año, dependiendo del año.
    • $\text{DIM}$ = número de días desde la emisión hasta el vencimiento.

  • la liquidación y la madurez se truncan en enteros.

  • El parámetro basis se redondea al entero más cercano.

  • Se devuelve un error si:

    • liquidación o vencimiento no es una fecha válida.
    • El parámetro settlement es mayor o igual que maturity.
    • El parámetro investment es menor o igual que 0.
    • El parámetro discount es menor o igual que 0.
    • base < 0 o base > 4.

  • Esta función no se admite para su uso en el modo DirectQuery cuando se usa en columnas calculadas o reglas de seguridad de nivel de fila (RLS).

Ejemplo

La siguiente consulta DAX:

Data Descripción
15-Feb-08 Fecha de liquidación (emisión)
15-May-08 Vencimiento
1 000 000,00 USD Inversión
5,75 % Porcentaje de tasa de descuento
2 Base real/360 
EVALUATE
{
  RECEIVED(DATE(2008,2,15), DATE(2008,5,15), 1000000.00, 0.0575, 2)
}

Devuelve el importe total que se va a recibir al vencimiento, para un bono con los términos especificados anteriormente.

[Valor]
1014584,6544071