PRICEMAT

Artículo
12/17/2024

Se aplica a:columna Calculada Tabla calculada Measure cálculo visual

Devuelve el price por \$100 cara value de una seguridad que paga intereses a la fecha de vencimiento.

Sintaxis

PRICEMAT(<settlement>, <maturity>, <issue>, <rate>, <yld>[, <basis>])

Parámetros

Término	Definición
`settlement`	La liquidación de la seguridad date. El date de liquidación de la seguridad es el date después de la emisión date cuando la seguridad se intercambia al comprador.
`maturity`	La madurez de la seguridad date. El date de vencimiento es el date cuando expira la seguridad.
`issue`	El problema de seguridad date.
`rate`	El interés de la seguridad rate en date de problema.
`yld`	El yieldanual de la seguridad.
`basis`	(Opcional) Tipo de daycount base que se va a usar. If base se omite, se supone que es 0. Los values aceptados se enumeran debajo de esta tabla.

El parámetro basis acepta el siguiente values:

`Basis`	Day count base
0 or omitido	US (NASD) 30/360
1	Real/real
2	Real/360
3	Real/365
4	Europeo 30/360

Devolver Value

El price por cara \$100 value.

Observaciones

Las fechas se almacenan como números de serie secuenciales para que se puedan usar en cálculos. En DAX, el 30 de diciembre de 1899 es day 0, and 1 de enero de 2008 es 39448 porque es de 39.448 días después del 30 de diciembre de 1899.
El date de liquidación es el date un comprador compra un cupón, como un bono. El date de vencimiento es el date cuando expira un cupón. Por ejemplo, supongamos que un bono de 30year se emite el 1 de enero de 2008, and lo adquiere un comprador seis meses después. El problema date sería el 1 de enero de 2008, el date de liquidación sería el 1 de julio de 2008, and el vencimiento date sería el 1 de enero de 2038, que es 30 años después del 1 de enero de 2008, emisión date.
PRICEMAT se calcula de la siguiente manera:

$$\text{PRICEMAT} = \frac{100 + (\frac{\text{DIM}}{\text{B}} \times \text{rate} \times 100)}{1 + (\frac{\text{DSM}}{\text{B}} \times \text{yld})} - (\frac{\text{A}}{\text{B}} \times \text{rate} \times 100)$$

Dónde:
- $\text{B}$ = número de días en year, según year base.
- $\text{DSM}$ = número de días de liquidación a vencimiento.
- $\text{DIM}$ = número de días desde la emisión hasta la madurez.
- $\text{A}$ = número de días desde la emisión hasta la liquidación.
liquidación, vencimiento, and emisión se truncan en enteros.
base se redondea al entero más cercano.
Se devuelve un errorif:
- liquidación, vencimiento, emisión or es not un dateválido.
- el vencimiento >> problema de liquidación se not satisfecho.
- rate < 0.
- yld < 0.
- base < 0 or base > 4.
Esta función se not se admite para su uso en el modo DirectQuery cuando se usa en columnas calculadas or reglas de seguridad de nivel de fila (RLS).

Ejemplo

La siguiente consulta DAX:

data	descripción
2/15/2008	date de liquidación
4/13/2008	date de madurez
11/11/2007	Problema date
6.10%	Porcentaje de cupón semestral
6.10%	Porcentaje de yield
0	30/360 base

EVALUATE
{
  PRICEMAT(DATE(2008,2,15), DATE(2008,4,13), DATE(2007,11,11), 0.061, 0.061, 0)
}

Devuelve el price por cara \$100 value de una seguridad con los términos especificados anteriormente.

[Value]
99.9844988755569

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