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PRICEDISC

  • Artículo

Se aplica a:columna CalculadaTabla calculadaMeasurecálculo visual

Devuelve el price por value cara \$100 de una seguridad con descuento.

Sintaxis

PRICEDISC(<settlement>, <maturity>, <discount>, <redemption>[, <basis>])

Parámetros

Término Definición
settlement La liquidación de la seguridad date. El date de liquidación de la seguridad es el date después de la emisión date cuando la seguridad se intercambia al comprador.
maturity La madurez de la seguridad date. El date de vencimiento es el date cuando expira la seguridad.
discount El descuento de la seguridad rate.
redemption El canje de la seguridad value por cara \$100 value.
basis (Opcional) Tipo de daycount base que se va a usar. If base se omite, se supone que es 0. Los values aceptados se enumeran debajo de esta tabla.

El parámetro basis acepta el siguiente values:

Basis Day count basis
0 or omitido US (NASD) 30/360
1 Real/real
2 Real/360
3 Real/365
4 Europeo 30/360

Devolver Value

El price por cara \$100 value.

Observaciones

  • Las fechas se almacenan como números de serie secuenciales para que se puedan usar en cálculos. En DAX, el 30 de diciembre de 1899 es day 0, and 1 de enero de 2008 es 39448 porque es de 39.448 días después del 30 de diciembre de 1899.

  • El date de liquidación es el date un comprador compra un cupón, como un bono. El date de vencimiento es el date cuando expira un cupón. Por ejemplo, supongamos que un bono de 30year se emite el 1 de enero de 2018, and lo adquiere un comprador seis meses después. El problema date sería el 1 de enero de 2018, el date de liquidación sería el 1 de julio de 2018, and el vencimiento date sería el 1 de enero de 2048, 30 años después del 1 de enero de 2018, emisión date.

  • PRICEDISC se calcula de la siguiente manera:

    $$\text{PRICEDISC} = \text{redemption} - \text{discount} \times \text{redemption} \times \frac{\text{DSM}}{\text{B}}$$

    Dónde:

    • $\text{B}$ = número de días en year, según year base.
    • $\text{DSM}$ = número de días de liquidación a vencimiento.

  • los valores de liquidación and vencimiento se truncan en enteros.

  • base se redondea al entero más cercano.

  • Se devuelve un errorif:

    • la liquidación or vencimiento es not un dateválido.
    • liquidación ≥ vencimiento.
    • descuento ≤ 0.
    • canje ≤ 0.
    • base < 0 or base > 4.

  • Esta función se not se admite para su uso en el modo DirectQuery cuando se usa en columnas calculadas or reglas de seguridad de nivel de fila (RLS).

Ejemplo

data descripción del argumento
2/16/2008 date de liquidación
3/1/2008 date de madurez
5.25% Porcentaje de descuento rate
\$100 Canje value
2 Base real/360

La siguiente consulta DAX:

EVALUATE
{
  PRICEDISC(DATE(2008,2,16), DATE(2008,3,1), 0.0525, 100, 2)
}

Devuelve el price de bonos por valuede cara \$100 para un bono con los términos especificados anteriormente.

[Value]
99.7958333333333