ODDLPRICE
Se aplica a:
columna CalculadaTabla calculadaMeasurecálculo visual
Devuelve el price por value de cara de \$100 de un odd (corto or largo) last período de cupón.
Sintaxis
ODDLPRICE(<settlement>, <maturity>, <last_interest>, <rate>, <yld>, <redemption>, <frequency>[, <basis>])
Parámetros
| Término | Definición |
|---|---|
settlement |
La liquidación de la seguridad date. El date de liquidación de la seguridad es el date después de la emisión date cuando la seguridad se intercambia al comprador. |
maturity |
La madurez de la seguridad date. El date de vencimiento es el date cuando expira la seguridad. |
last_interest |
El cupón de last de seguridad date. |
rate |
El interés de la seguridad rate. |
yld |
El yieldanual de la seguridad. |
redemption |
El canje de la seguridad value por cara \$100 value. |
frequency |
Número de pagos de cupones por year. Para pagos anuales, frecuencia = 1; para semestral, frecuencia = 2; para trimestralmente, frecuencia = 4. |
basis |
(Opcional) Tipo de daycount base que se va a usar. If base se omite, se supone que es 0. Los values aceptados se enumeran debajo de esta tabla. |
El parámetro basis acepta el siguiente values:
Basis |
Day count base |
|---|---|
| 0 or omitido | US (NASD) 30/360 |
| 1 | Real/real |
| 2 | Real/360 |
| 3 | Real/365 |
| 4 | Europeo 30/360 |
Devolver Value
El price por cara \$100 value.
Observaciones
Las fechas se almacenan como números de serie secuenciales para que se puedan usar en cálculos. En DAX, el 30 de diciembre de 1899 es day 0, and 1 de enero de 2008 es 39448 porque es de 39.448 días después del 30 de diciembre de 1899.
El date de liquidación es el date un comprador compra un cupón, como un bono. El date de vencimiento es el date cuando expira un cupón. Por ejemplo, supongamos que un bono de 30year se emite el 1 de enero de 2008, and lo adquiere un comprador seis meses después. El problema date sería el 1 de enero de 2008, el date de liquidación sería el 1 de julio de 2008, and el vencimiento date sería el 1 de enero de 2038, que es 30 años después del 1 de enero de 2008, emisión date.
liquidación, vencimiento, and last_interest se truncan en enteros.
base and frecuencia se redondea al entero más cercano.
Se devuelve un errorif:
- liquidación, vencimiento, or last_interest es not un dateválido.
- vencimiento >> last_interest de liquidación se not satisfecho.
- rate < 0.
- yld < 0.
- canje ≤ 0.
- frequency es cualquier número distinto de 1, 2, or 4.
- base < 0 or base > 4.
Esta función se not se admite para su uso en el modo DirectQuery cuando se usa en columnas calculadas or reglas de seguridad de nivel de fila (RLS).
Ejemplo
La siguiente consulta DAX:
| data | descripción del argumento |
|---|---|
| 7 de febrero de 2008 | date de liquidación |
| 15 de junio de 2008 | date de madurez |
| 15 de octubre de 2007 | Last date de interés |
| 3.75% | Porcentaje de cupón |
| 4.05% | Porcentaje de yield |
| \$100 | value de reemplación |
| 2 | Frecuencia semestral |
| 0 | 30/360 base |
EVALUATE
{
ODDLPRICE(DATE(2008,2,7), DATE(2008,6,15), DATE(2007,10,15), 0.0375, 0.0405, 100, 2, 0)
}
Devuelve el price por value cara \$100 de una seguridad que tiene un período de cupón de odd (corto or largo) last, utilizando los términos especificados anteriormente.
| [Value] |
|---|
| 99.8782860147213 |