YIELDMAT
Ισχύει για:
Υπολογιζόμενη στήληΥπολογιζόμενος πίνακαςΜέτρηση υπολογισμού απεικόνισης
Επιστρέφει την ετήσια απόδοση ενός χρεόγραφου που αποδίδει τόκο κατά τη λήξη του.
Σύνταξη
YIELDMAT(<settlement>, <maturity>, <issue>, <rate>, <pr>[, <basis>])
Παράμετροι
| Όρος | Ορισμός |
|---|---|
settlement |
Η ημερομηνία διακανονισμού του χρεόγραφου. Η ημερομηνία διακανονισμού του χρεόγραφου είναι η ημερομηνία μετά την ημερομηνία έκδοσης κατά την οποία το χρεόγραφο αποτελεί αντικείμενο συναλλαγής με τον αγοραστή. |
maturity |
Η ημερομηνία λήξης του χρεόγραφου. Η ημερομηνία λήξης είναι η ημερομηνία κατά την οποία λήγει το χρεόγραφο. |
issue |
Η ημερομηνία έκδοσης του χρεόγραφου. |
rate |
Το επιτόκιο του χρεόγραφου κατά την ημερομηνία έκδοσης. |
pr |
Η τιμή του χρεογράφου ανά \100 $ ονομαστικής αξίας. |
basis |
(Προαιρετικό) Ο τύπος βάσης μέτρησης ημερών που θα χρησιμοποιηθεί. Εάν παραλείπεται η basis, θεωρείται ότι είναι 0. Οι αποδεκτές τιμές παρατίθενται κάτω από αυτόν τον πίνακα. |
Η παράμετρος basis αποδέχεται τις ακόλουθες τιμές:
Basis |
βάση μέτρησης Ημερών |
|---|---|
| 0 ή παραλείπεται | US (NASD) 30/360 |
| 1 | Πραγματική/πραγματική |
| 2 | Πραγματική/360 |
| 3 | Πραγματικό/365 |
| 4 | Ευρωπαϊκή 30/360 |
Τιμή επιστροφής
Η ετήσια απόδοση.
Παρατηρήσεις
Οι ημερομηνίες αποθηκεύονται ως διαδοχικοί σειριακοί αριθμοί, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε υπολογισμούς. Σε DAX, η 30ή Δεκεμβρίου 1899 είναι η ημέρα 0 και η 1η Ιανουαρίου 2008 είναι η 39448, επειδή είναι 39.448 ημέρες μετά την 30ή Δεκεμβρίου 1899.
Η ημερομηνία διακανονισμού είναι η ημερομηνία κατά την οποία ένας αγοραστής αγοράζει ένα κουπόνι, όπως ένα ομόλογο. Η ημερομηνία λήξης είναι η ημερομηνία κατά την οποία λήγει το κουπόνι. Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι ένα ομόλογο διάρκειας 30 ετών εκδίδεται την 1η Ιανουαρίου 2008 και έχει αγοραστεί από έναν αγοραστή έξι μήνες αργότερα. Η ημερομηνία έκδοσης θα είναι η 1η Ιανουαρίου 2008, η ημερομηνία διακανονισμού θα είναι η 1η Ιουλίου 2008 και η ημερομηνία λήξης θα είναι η 1η Ιανουαρίου 2038, η οποία είναι 30 έτη μετά την 1η Ιανουαρίου 2008, η οποία είναι η ημερομηνία έκδοσης.
Οι παράμετροι settlement, maturity και issue περικόπτονται σε ακέραιους.
Η συνάρτηση basis στρογγυλοποιείται στον πλησιέστερο ακέραιο.
Επιστρέφεται σφάλμα εάν:
- Οι παράμετροι settlement, maturity ή issue δεν είναι έγκυρη ημερομηνία.
- Δεν ικανοποιείται η λήξη > διακανονισμού > έκδοση.
- ποσοστό < 0.
- pr ≤ 0.
- basis < 0 ή basis > 4.
Αυτή η συνάρτηση δεν υποστηρίζεται για χρήση σε λειτουργία DirectQuery όταν χρησιμοποιείται σε υπολογιζόμενες στήλες ή σε κανόνες ασφάλειας σε επίπεδο γραμμών (RLS).
Παράδειγμα
| Δεδομένα | Περιγραφή |
|---|---|
| 15-Μαρ-08 | Ημερομηνία διακανονισμού |
| 3-Νοε-08 | Ημερομηνία λήξης |
| 8-Νοε-07 | Ημερομηνία έκδοσης |
| 6.25% | Ποσοστό εξαμηνιαίου κουπονιού |
| 100.0123 | Τιμή |
| 0 | Βάση 30/360 (βλ. παραπάνω) |
Το παρακάτω DAX ερώτημα:
EVALUATE
{
YIELDMAT(DATE(2008,3,15), DATE(2008,11,3), DATE(2007,11,8), 0.0625, 100.0123, 0)
}
Επιστρέφει την απόδοση για ένα χρεόγραφο χρησιμοποιώντας τους όρους που καθορίζονται παραπάνω.
| Τιμή |
|---|
| 0.0609543336915387 |