ODDLPRICE
Ισχύει για:
Υπολογισμός απεικόνισης υπολογιζόμενης στήλης υπολογιζόμενου πίνακα Μέτρηση
Επιστρέφει την τιμή ανά \100 ονομαστικής αξίας ενός χρεογράφου που έχει περιττή (σύντομη ή μεγάλη) περίοδο τελευταίου κουπονιού.
Σύνταξη
ODDLPRICE(<settlement>, <maturity>, <last_interest>, <rate>, <yld>, <redemption>, <frequency>[, <basis>])
Παράμετροι
| Όρος | Ορισμός |
|---|---|
| διακανονισμός | Η ημερομηνία διακανονισμού του χρεόγραφου. Η ημερομηνία διακανονισμού του χρεόγραφου είναι η ημερομηνία μετά την ημερομηνία έκδοσης κατά την οποία το χρεόγραφο αποτελεί αντικείμενο συναλλαγής με τον αγοραστή. |
| ωριμότητα | Η ημερομηνία λήξης του χρεόγραφου. Η ημερομηνία λήξης είναι η ημερομηνία κατά την οποία λήγει το χρεόγραφο. |
| last_interest | Η τελευταία ημερομηνία κουπονιού του χρεόγραφου. |
| ρυθμός | Το επιτόκιο του χρεόγραφου. |
| yld | Η ετήσια απόδοση του χρεόγραφου. |
| λύτρωση | Η τιμή εξαργύρωσης του χρεογράφου ανά \$100 ονομαστικής αξίας. |
| συχνότητα | Ο αριθμός των πληρωμών κουπονιού ανά έτος. Για ετήσιες πληρωμές, frequency = 1, για εξαμηνιαία τιμή, frequency = 2, για τριμηνιαία, frequency = 4. |
| βάση | (Προαιρετικό) Ο τύπος βάσης μέτρησης ημερών που θα χρησιμοποιηθεί. Εάν παραλείπεται η basis, θεωρείται ότι είναι 0. Οι αποδεκτές τιμές παρατίθενται κάτω από αυτόν τον πίνακα. |
Η παράμετρος basis αποδέχεται τις ακόλουθες τιμές:
| Βάση | Βάση μέτρησης ημερών |
|---|---|
| 0 ή παραλείπεται | US (NASD) 30/360 |
| 1 | Πραγματική/πραγματική |
| 2 | Πραγματική/360 |
| 3 | Πραγματικό/365 |
| 4 | Ευρωπαϊκή 30/360 |
Επιστρεφόμενη τιμή
Η τιμή ανά \$100 ονομαστικής αξίας.
Παρατηρήσεις
Οι ημερομηνίες αποθηκεύονται ως διαδοχικοί σειριακοί αριθμοί, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε υπολογισμούς. Στο DAX, η 30ή Δεκεμβρίου 1899 είναι η ημέρα 0 και η 1η Ιανουαρίου 2008 είναι η ημέρα 39448 επειδή είναι 39.448 ημέρες μετά την 30ή Δεκεμβρίου 1899.
Η ημερομηνία διακανονισμού είναι η ημερομηνία κατά την οποία ένας αγοραστής αγοράζει ένα κουπόνι, όπως ένα ομόλογο. Η ημερομηνία λήξης είναι η ημερομηνία κατά την οποία λήγει το κουπόνι. Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι ένα ομόλογο διάρκειας 30 ετών εκδίδεται την 1η Ιανουαρίου 2008 και έχει αγοραστεί από έναν αγοραστή έξι μήνες αργότερα. Η ημερομηνία έκδοσης θα είναι η 1η Ιανουαρίου 2008, η ημερομηνία διακανονισμού θα είναι η 1η Ιουλίου 2008 και η ημερομηνία λήξης θα είναι η 1η Ιανουαρίου 2038, η οποία είναι 30 έτη μετά την 1η Ιανουαρίου 2008, η οποία είναι η ημερομηνία έκδοσης.
Οι παράμετροι settlement, maturity και last_interest περικόπτονται σε ακέραιους.
Οι μετρήσεις basis και frequency στρογγυλοποιούνται στον πλησιέστερο ακέραιο.
Επιστρέφεται σφάλμα εάν:
- Settlement, maturity ή last_interest δεν είναι έγκυρη ημερομηνία.
- δεν ικανοποιείται η last_interest διακανονισμού > maturity>.
- rate < 0.
- ο yld < 0.
- εξαργύρωση ≤ 0.
- Η τιμή frequency είναι οποιοσδήποτε αριθμός εκτός από 1, 2 ή 4.
- basis < 0 ή basis > 4.
Αυτή η συνάρτηση δεν υποστηρίζεται για χρήση σε λειτουργία DirectQuery όταν χρησιμοποιείται σε υπολογιζόμενες στήλες ή σε κανόνες ασφάλειας σε επίπεδο γραμμών (RLS).
Παράδειγμα
Το παρακάτω ερώτημα DAX:
| Δεδομένα | Περιγραφή ορίσματος |
|---|---|
| 7 Φεβρουαρίου 2008 | Ημερομηνία διακανονισμού |
| 15 Ιουνίου 2008 | Ημερομηνία λήξης |
| 15 Οκτωβρίου 2007 | Ημερομηνία τελευταίου επιτοκίου |
| 3.75% | Ποσοστό κουπονιού |
| 4.05% | Ποσοστιαία απόδοση |
| \$100 | Τιμή εξαγοράς |
| 2 | Η συχνότητα είναι εξαμηνιαία |
| 0 | Βάση 30/360 |
EVALUATE
{
ODDLPRICE(DATE(2008,2,7), DATE(2008,6,15), DATE(2007,10,15), 0.0375, 0.0405, 100, 2, 0)
}
Επιστρέφει την τιμή ανά \100 ονομαστικής αξίας ενός χρεογράφου που έχει περιττή (σύντομη ή μεγάλη) περίοδο τελευταίου κουπονιού, χρησιμοποιώντας τους όρους που καθορίζονται παραπάνω.
| [Τιμή] |
|---|
| 99.8782860147213 |