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YIELDMAT

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Gilt für:Berechnete SpalteBerechnete TabelleMeasurevisuelle Berechnung

Gibt die jährliche Rendite eines Wertpapiers zurück, das Zinsen zur Laufzeit auszahlt.

Syntax

YIELDMAT(<settlement>, <maturity>, <issue>, <rate>, <pr>[, <basis>])

Parameter

Begriff Definition
settlement Der Abrechnungstermin des Wertpapiers. Das Abrechnungsdatum des Wertpapiers ist das Datum nach dem Ausgabedatum, an dem das Wertpapier an den Käufer gehandelt wird.
maturity Das Fälligkeitsdatum des Wertpapiers. Das Fälligkeitsdatum ist das Datum, an dem das Wertpapier abläuft.
issue Das Ausgabedatum des Wertpapiers.
rate Der Zinssatz des Wertpapiers zum Zeitpunkt der Ausgabe.
pr Der Kurs des Wertpapiers pro \$100 Nennwert.
basis (Optional) Der Typ der zu verwendenden Tagesanzahl. Wird die Basis weggelassen, wird davon ausgegangen, dass sie 0 ist. Die akzeptierten Werte sind unter dieser Tabelle aufgeführt.

Der parameter basis akzeptiert die folgenden Werte:

Basis Tagesanzahlbasis
0 oder nicht angegeben US (NASD) 30/360
1 Actual/actual
2 Actual/360
3 Actual/365
4 European 30/360

Rückgabewert

Die jährliche Rendite.

Bemerkungen

  • Datumsangaben werden als sequenzielle Seriennummern gespeichert, damit sie in Berechnungen verwendet werden können. In DAX, 30. Dezember 1899 ist Tag 0, und der 1. Januar 2008 ist 39448, da es 39.448 Tage nach dem 30. Dezember 1899 liegt.

  • Der Abrechnungstermin ist das Datum, an dem ein Käufer einen Kupon kauft, z. B. eine Anleihe. Das Fälligkeitsdatum ist das Datum, an dem ein Kupon abläuft. Angenommen, eine 30-Jahres-Anleihe wird am 1. Januar 2008 ausgegeben und wird sechs Monate später von einem Käufer erworben. Das Ausgabedatum wäre der 1. Januar 2008, der Abrechnungstermin wäre der 1. Juli 2008, und der Fälligkeitstermin wäre der 1. Januar 2038, der 30 Jahre nach dem 1. Januar 2008, Ausgabedatum.

  • Abrechnung, Fälligkeit und Emission werden auf ganze Zahlen abgeschnitten.

  • „Basis“ wird auf die nächste ganze Zahl gerundet.

  • Ein Fehler wird zurückgegeben, wenn:

    • Abrechnung, Fälligkeit oder Ausgabe ist kein gültiges Datum.
    • Die Fälligkeit > Abrechnung > Ausgabe ist nicht erfüllt.
    • Rate < 0.
    • Preis ≤ 0
    • basis < 0 oder basis > 4.

  • Diese Funktion wird für die Verwendung im DirectQuery-Modus nicht unterstützt, wenn sie in berechneten Spalten oder Sicherheitsregeln auf Zeilenebene (RLS) verwendet wird.

Beispiel

Daten Beschreibung
15. Mrz 08 Abrechnungsdatum
3\. Nov 08 Fälligkeitsdatum
8\. Nov 07 Problemdatum
6,25 % Prozentsatz Halbjahrescoupon
100,0123 Preis
0 Basis von 30/360 (siehe oben)

Die folgende DAX Abfrage:

EVALUATE
{
  YIELDMAT(DATE(2008,3,15), DATE(2008,11,3), DATE(2007,11,8), 0.0625, 100.0123, 0)
}

Gibt die Rendite für ein Wertpapier mit den oben angegebenen Ausdrücken zurück.

Wert
0,0609543336915387