YIELDMAT
Gilt für:
Berechnete Spalteberechnete TabelleMeasurevisuelle Berechnung
Gibt die jährliche yield eines Wertpapiers zurück, das Zinsen zur Laufzeit auszahlt.
Syntax
YIELDMAT(<settlement>, <maturity>, <issue>, <rate>, <pr>[, <basis>])
Parameter
| Begriff | Definition |
|---|---|
settlement |
Die Abrechnung des Wertpapiers date. Die date ist die date nach der Ausgabe date, wenn das Wertpapier an den Käufer gehandelt wird. |
maturity |
Die Fälligkeit des Wertpapiers date. Die Fälligkeit date ist die date, wenn das Wertpapier abläuft. |
issue |
Das Sicherheitsproblem date. |
rate |
Das Interesse des Wertpapiers rate bei date der Ausgabe. |
pr |
Die price der Sicherheit pro \$100 face value. |
basis |
(Optional) Der Typ der zu verwendenden daycount Basis. If Basis weggelassen wird, wird davon ausgegangen, dass sie 0 ist. Die akzeptierten values sind unter dieser Tabelle aufgeführt. |
Der parameter basis akzeptiert die folgenden values:
Basis |
Day count Basis |
|---|---|
| 0 or weggelassen | US (NASD) 30/360 |
| 1 | Actual/actual |
| 2 | Actual/360 |
| 3 | Actual/365 |
| 4 | European 30/360 |
Value zurückgeben
Die jährliche yield.
Bemerkungen
Datumsangaben werden als sequenzielle Seriennummern gespeichert, damit sie in Berechnungen verwendet werden können. In DAX, 30. Dezember 1899 ist day 0, and 1. Januar 2008 ist 39448, da es 39.448 Tage nach dem 30. Dezember 1899 liegt.
Die Abrechnung date ist die date ein Käufer einen Kupon kauft, z. B. eine Anleihe. Die Fälligkeit date ist die date, wenn ein Kupon abläuft. Angenommen, am 1. Januar 2008 wird eine 30-year-Anleihe ausgegeben, and sechs Monate später von einem Käufer erworben wird. Die Ausgabe date wäre der 1. Januar 2008, die Abrechnung date wäre 1. Juli 2008, and die Fälligkeit date wäre 1. Januar 2038, die 30 Jahre nach dem 1. Januar 2008, ausgabe date.
Abrechnung, Fälligkeit, and Ausgabe werden auf ganze Zahlen abgeschnitten.
„Basis“ wird auf die nächste ganze Zahl gerundet.
Ein error wird ifzurückgegeben:
- Abrechnung, Fälligkeit, or Ausgabe ist not ein gültiges date.
- Die Fälligkeit > Abrechnung > Emission ist not zufrieden.
- rate < 0.
- Preis ≤ 0
- Basis < 0 or> 4.
Diese Funktion wird not für die Verwendung im DirectQuery-Modus unterstützt, wenn sie in berechneten Spalten or Sicherheitsregeln auf Zeilenebene (RLS) verwendet wird.
Beispiel
| Daten | Beschreibung |
|---|---|
| 15. Mrz 08 | Abrechnung date |
| 3\. Nov 08 | Fälligkeit date |
| 8\. Nov 07 | Problem date |
| 6,25 % | Prozentsatz Halbjahrescoupon |
| 100,0123 | Price |
| 0 | Basis von 30/360 (siehe oben) |
Die folgende DAX Abfrage:
EVALUATE
{
YIELDMAT(DATE(2008,3,15), DATE(2008,11,3), DATE(2007,11,8), 0.0625, 100.0123, 0)
}
Gibt die yield für eine Sicherheit zurück, die die oben angegebenen Ausdrücke verwendet.
| Value |
|---|
| 0,0609543336915387 |