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YIELDDISC

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Gilt für:Berechnete Spalteberechnete TabelleMeasurevisuelle Berechnung

Gibt die jährliche yield für ein ermäßigtes Wertpapier zurück.

Syntax

YIELDDISC(<settlement>, <maturity>, <pr>, <redemption>[, <basis>])

Parameter

Begriff Definition
settlement Die Abrechnung des Wertpapiers date. Die date ist die date nach der Ausgabe date, wenn das Wertpapier an den Käufer gehandelt wird.
maturity Die Fälligkeit des Wertpapiers date. Die Fälligkeit date ist die date, wenn das Wertpapier abläuft.
pr Die price der Sicherheit pro \$100 face value.
redemption Die Einlösung des Wertpapiers value pro \$100 face value.
basis (Optional) Der Typ der zu verwendenden daycount Basis. If Basis weggelassen wird, wird davon ausgegangen, dass sie 0 ist. Die akzeptierten values sind unter dieser Tabelle aufgeführt.

Der parameter basis akzeptiert die folgenden values:

Basis Day count Basis
0 or weggelassen US (NASD) 30/360
1 Actual/actual
2 Actual/360
3 Actual/365
4 European 30/360

Value zurückgeben

Die jährliche yield.

Bemerkungen

  • Datumsangaben werden als sequenzielle Seriennummern gespeichert, damit sie in Berechnungen verwendet werden können. In DAX, 30. Dezember 1899 ist day 0, and 1. Januar 2008 ist 39448, da es 39.448 Tage nach dem 30. Dezember 1899 liegt.

  • Die Abrechnung date ist die date ein Käufer einen Kupon kauft, z. B. eine Anleihe. Die Fälligkeit date ist die date, wenn ein Kupon abläuft. Angenommen, am 1. Januar 2008 wird eine 30-year-Anleihe ausgegeben, and sechs Monate später von einem Käufer erworben wird. Die Ausgabe date wäre der 1. Januar 2008, die Abrechnung date wäre 1. Juli 2008, and die Fälligkeit date wäre 1. Januar 2038, die 30 Jahre nach dem 1. Januar 2008, ausgabe date.

  • Abrechnung and Fälligkeit werden auf ganze Zahlen abgeschnitten.

  • „Basis“ wird auf die nächste ganze Zahl gerundet.

  • Ein error wird ifzurückgegeben:

    • Die Abrechnung or Fälligkeit ist not einer gültigen date.
    • Abrechnung ≥ Fälligkeit
    • Preis ≤ 0
    • „Rückzahlung“ ≤ 0
    • Basis < 0 or> 4.

  • Diese Funktion wird not für die Verwendung im DirectQuery-Modus unterstützt, wenn sie in berechneten Spalten or Sicherheitsregeln auf Zeilenebene (RLS) verwendet wird.

Beispiel

Daten -
16. Feb 08 Abrechnung date
1\. Mrz 08 Fälligkeit date
99,795 Price
100 US-Dollar Einlösung value
2 Ist/360-Basis

Die folgende DAX Abfrage:

EVALUATE
{
  YIELDDISC(DATE(2008,2,16), DATE(2008,3,1), 99.795, 100, 2)
}

Gibt die jährliche yielddes Wertpapiers zurück, wobei die oben angegebenen Bedingungen angegeben sind.

[Value]
0,0528225719868583