TBILLEQ

Gilt für: Berechnete Spalte Berechnete Tabelle Ergebnis Visuelle Berechnung

Hiermit wird die anleiheäquivalente Rendite für eine Schatzanweisung zurückgegeben.

Syntax

TBILLEQ(<settlement>, <maturity>, <discount>)

Begriff	Definition
settlement (Abrechnung)	Dies ist der Abrechnungstermin der Schatzanweisung. Der Abrechnungstermin des Wertpapierkaufs ist das Datum nach der Wertpapieremission, an dem die Schatzanweisung in den Besitz des Käufers übergeht.
maturity (Fälligkeit)	Dies ist das Fälligkeitsdatum der Schatzanweisung. Das Fälligkeitsdatum ist das Datum, an dem die Schatzanweisung abläuft.
discount	Dies ist die Diskontrate der Schatzanweisung.

Dies ist die anleiheäquivalente Rendite der Schatzanweisung.

Datumsangaben werden als sequenzielle Seriennummern gespeichert, damit sie in Berechnungen verwendet werden können. In DAX ist der 30. Dezember 1899 der Tag 0, und der 1. Januar 2008 ist Tag 39448, weil er 39448 Tage nach dem 30. Dezember 1899 liegt.
TBILLEQ wird wie folgt berechnet:

$$\text{TBILLEQ} = \frac{365 \times \text{Diskont}}{360 – (\text{Diskont} \times \text{DSM})}$$

Dabei gilt Folgendes:
- $\text{DSM}$ ist die Anzahl der Tage zwischen Abrechnung und Fälligkeit gemäß der 360-Tage-pro-Jahr-Basis.
„Abrechnung“ und „Fälligkeit“ werden zu ganzen Zahlen verkürzt.
Es wird ein Fehler zurückgegeben, wenn:
- „Abrechnung“ oder „Fälligkeit“ kein gültiges Datum ist
- „Abrechnung“ ≥ „Fälligkeit“ oder „Fälligkeit“ mehr als ein Jahr nach der Abrechnung liegt
- Diskont ≤ 0
Die Verwendung dieser Funktion im DirectQuery-Modus wird nicht unterstützt, wenn sie in berechneten Spalten oder RLS-Regeln (Row-Level Security) eingesetzt wird.

Die folgende DAX-Abfrage:

EVALUATE
{
  TBILLEQ(DATE(2008,3,31), DATE(2008,6,1), 0.0914)
}

Hiermit wird die anleiheäquivalente Rendite für eine Schatzanweisung mit den oben angegebenen Bedingungen zurückgegeben.

[Wert]
0,094151493565943