PRICEMAT

Gilt für:Berechnete Spalteberechnete TabelleMeasurevisuelle Berechnung

Gibt die price pro \100 USD value eines Wertpapiers zurück, das Zinsen zur Laufzeit auszahlt.

Syntax

PRICEMAT(<settlement>, <maturity>, <issue>, <rate>, <yld>[, <basis>])

Parameter

Ausdruck	Definition
settlement	Die Abrechnung des Wertpapiers date. Die date ist die date nach der Ausgabe date, wenn das Wertpapier an den Käufer gehandelt wird.
maturity	Die Fälligkeit des Wertpapiers date. Die Fälligkeit date ist die date, wenn das Wertpapier abläuft.
issue	Das Sicherheitsproblem date.
rate	Das Interesse des Wertpapiers rate bei date der Ausgabe.
yld	Die jährliche yielddes Wertpapiers.
basis	(Optional) Der Typ der zu verwendenden daycount Basis. If Basis weggelassen wird, wird davon ausgegangen, dass sie 0 ist. Die akzeptierten values sind unter dieser Tabelle aufgeführt.

Der parameter basis akzeptiert die folgenden values:

Basis	Day count Basis
0 or weggelassen	US (NASD) 30/360
1	Ist-/Ist-Wert
2	Ist/360
3	Ist/365
4	Europäische 30/360

Value zurückgeben

Die price pro \$100 Face value.

Bemerkungen

• Datumsangaben werden als sequenzielle Fortlaufende Zahlen gespeichert, sodass sie in Berechnungen verwendet werden können. In DAX, 30. Dezember 1899 ist day 0, and 1. Januar 2008 ist 39448, da es 39.448 Tage nach dem 30. Dezember 1899 liegt.

• Die Abrechnung date ist die date ein Käufer einen Kupon kauft, z. B. eine Anleihe. Die Fälligkeit date ist die date, wenn ein Kupon abläuft. Angenommen, am 1. Januar 2008 wird eine 30-year-Anleihe ausgegeben, and sechs Monate später von einem Käufer erworben wird. Die Ausgabe date wäre der 1. Januar 2008, die Abrechnung date wäre 1. Juli 2008, and die Fälligkeit date wäre 1. Januar 2038, die 30 Jahre nach dem 1. Januar 2008, ausgabe date.

• PRICEMAT wird wie folgt berechnet:

  $$\text{PRICEMAT} = \frac{100 + (\frac{\text{DIM}}{\text{B}} \times \text{rate} \times 100)}{1 + (\frac{{\text{DSM}}{\text{B}} \times \text{yld})} - (\frac{\text{A}}{\text{B}} \times \text{rate} \times 100)$$

  wo:

  • $\text{B}$ = Anzahl der Tage in year, je nach year Basis.
  • $\text{DSM}$ = Anzahl der Tage von Abrechnung bis Fälligkeit.
  • $\text{DIM}$ = Anzahl der Tage von Ausgabe bis Fälligkeit.
  • $\text{A}$ = Anzahl der Tage von Ausgabe zu Abrechnung.

• Abrechnung, Fälligkeit, and Ausgabe werden auf ganze Zahlen abgeschnitten.

• Basis wird auf die nächste ganze Zahl gerundet.

• Ein error wird ifzurückgegeben:

  • Abrechnung, Fälligkeit, or Ausgabe ist not ein gültiges date.
  • Die Fälligkeit > Abrechnung > Emission ist not zufrieden.
  • rate < 0.
  • yld < 0.
  • Basis < 0 or> 4.

• Diese Funktion wird not für die Verwendung im DirectQuery-Modus unterstützt, wenn sie in berechneten Spalten or Sicherheitsregeln auf Zeilenebene (RLS) verwendet wird.

Beispiel

Die folgende DAX Abfrage:

Daten	Beschreibung
2/15/2008	Abrechnung date
4/13/2008	Fälligkeit date
11/11/2007	Problem date
6.10%	Halbjährlicher Kupon
6.10%	Prozent-yield
0	30/360 Basis

EVALUATE
{
  PRICEMAT(DATE(2008,2,15), DATE(2008,4,13), DATE(2007,11,11), 0.061, 0.061, 0)
}

Gibt die price pro \$100 Face value einer Sicherheit mit den oben angegebenen Ausdrücken zurück.

[Value]
99.9844988755569