ODDLPRICE
Gilt für:
Berechnete SpalteBerechnete TabelleMeasurevisuelle Berechnung
Gibt den Kurs pro \$100 Nennwert eines Wertpapiers mit einem unregelmäßigen (kurzen oder langen) letzten Zinstermin zurück.
Syntax
ODDLPRICE(<settlement>, <maturity>, <last_interest>, <rate>, <yld>, <redemption>, <frequency>[, <basis>])
Parameter
| Ausdruck | Definition |
|---|---|
settlement |
Der Abrechnungstermin des Wertpapiers. Das Abrechnungsdatum des Wertpapiers ist das Datum nach dem Ausgabedatum, an dem das Wertpapier an den Käufer gehandelt wird. |
maturity |
Das Fälligkeitsdatum des Wertpapiers. Das Fälligkeitsdatum ist das Datum, an dem das Wertpapier abläuft. |
last_interest |
Das letzte Zinstermin des Wertpapiers. |
rate |
Der Zinssatz des Wertpapiers. |
yld |
Die jährliche Rendite des Wertpapiers. |
redemption |
Der Einlösungswert des Wertpapiers pro Nennwert von \$100. |
frequency |
Die Anzahl der Zinszahlungen pro Jahr. Bei jährlichen Zahlungen gilt die Häufigkeit = 1; halbjährlicher Häufigkeit = 2; für quartalsweise, Häufigkeit = 4. |
basis |
(Optional) Der Typ der zu verwendenden Tagesanzahl. Wird die Basis weggelassen, wird davon ausgegangen, dass sie 0 ist. Die akzeptierten Werte sind unter dieser Tabelle aufgeführt. |
Der parameter basis akzeptiert die folgenden Werte:
Basis |
Tagesanzahlbasis |
|---|---|
| 0 oder nicht angegeben | US (NASD) 30/360 |
| 1 | Ist-/Ist-Wert |
| 2 | Ist/360 |
| 3 | Ist/365 |
| 4 | Europäische 30/360 |
Rückgabewert
Der Kurs pro \$100 Nennwert.
Bemerkungen
Datumsangaben werden als sequenzielle Fortlaufende Zahlen gespeichert, sodass sie in Berechnungen verwendet werden können. In DAX, 30. Dezember 1899 ist Tag 0, und der 1. Januar 2008 ist 39448, da es 39.448 Tage nach dem 30. Dezember 1899 liegt.
Der Abrechnungstermin ist das Datum, an dem ein Käufer einen Kupon kauft, z. B. eine Anleihe. Das Fälligkeitsdatum ist das Datum, an dem ein Kupon abläuft. Angenommen, eine 30-Jahres-Anleihe wird am 1. Januar 2008 ausgegeben und wird sechs Monate später von einem Käufer erworben. Das Ausgabedatum wäre der 1. Januar 2008, der Abrechnungstermin wäre der 1. Juli 2008, und der Fälligkeitstermin wäre der 1. Januar 2038, der 30 Jahre nach dem 1. Januar 2008, Ausgabedatum.
Abrechnung, Fälligkeit und last_interest werden auf ganze Zahlen abgeschnitten.
Basis und Häufigkeit werden auf die nächste ganze Zahl gerundet.
Ein Fehler wird zurückgegeben, wenn:
- Abrechnung, Fälligkeit oder last_interest ist kein gültiges Datum.
- Die Fälligkeit > Abrechnung > last_interest ist nicht erfüllt.
- Rate < 0.
- yld < 0.
- Einlösung ≤ 0.
- Die Häufigkeit ist eine andere Zahl als 1, 2 oder 4.
- basis < 0 oder basis > 4.
Diese Funktion wird für die Verwendung im DirectQuery-Modus nicht unterstützt, wenn sie in berechneten Spalten oder Sicherheitsregeln auf Zeilenebene (RLS) verwendet wird.
Beispiel
Die folgende DAX Abfrage:
| Daten | Argumentbeschreibung |
|---|---|
| 7. Februar 2008 | Abrechnungsdatum |
| 15. Juni 2008 | Fälligkeitsdatum |
| 15. Oktober 2007 | Letztes Zinsdatum |
| 3.75% | Prozent kupon |
| 4.05% | Prozentrendite |
| \$100 | Redemptiver Wert |
| 2 | Häufigkeit ist halbjährlicher |
| 0 | 30/360 Basis |
EVALUATE
{
ODDLPRICE(DATE(2008,2,7), DATE(2008,6,15), DATE(2007,10,15), 0.0375, 0.0405, 100, 2, 0)
}
Gibt den Kurs pro \$100 Nennwert eines Wertpapiers zurück, das über einen unregelmäßigen (kurzen oder langen) letzten Zinstermin verfügt, wobei die oben angegebenen Bedingungen verwendet werden.
| [Wert] |
|---|
| 99.8782860147213 |