ODDLPRICE
Gilt für:
Berechnete Spalteberechnete TabelleMeasurevisuelle Berechnung
Gibt die price pro \100 USD value eines Wertpapiers zurück, das eine odd (kurz or long) last Zinsperiode hat.
Syntax
ODDLPRICE(<settlement>, <maturity>, <last_interest>, <rate>, <yld>, <redemption>, <frequency>[, <basis>])
Parameter
| Ausdruck | Definition |
|---|---|
settlement |
Die Abrechnung des Wertpapiers date. Die date ist die date nach der Ausgabe date, wenn das Wertpapier an den Käufer gehandelt wird. |
maturity |
Die Fälligkeit des Wertpapiers date. Die Fälligkeit date ist die date, wenn das Wertpapier abläuft. |
last_interest |
Der last Kupon des Wertpapiers date. |
rate |
Das Interesse des Wertpapiers rate. |
yld |
Die jährliche yielddes Wertpapiers. |
redemption |
Die Einlösung des Wertpapiers value pro \$100 face value. |
frequency |
Die Anzahl der Zinszahlungen pro year. Bei jährlichen Zahlungen gilt die Häufigkeit = 1; halbjährlicher Häufigkeit = 2; für quartalsweise, Häufigkeit = 4. |
basis |
(Optional) Der Typ der zu verwendenden daycount Basis. If Basis weggelassen wird, wird davon ausgegangen, dass sie 0 ist. Die akzeptierten values sind unter dieser Tabelle aufgeführt. |
Der parameter basis akzeptiert die folgenden values:
Basis |
Day count Basis |
|---|---|
| 0 or weggelassen | US (NASD) 30/360 |
| 1 | Ist-/Ist-Wert |
| 2 | Ist/360 |
| 3 | Ist/365 |
| 4 | Europäische 30/360 |
Value zurückgeben
Die price pro \$100 Face value.
Bemerkungen
Datumsangaben werden als sequenzielle Fortlaufende Zahlen gespeichert, sodass sie in Berechnungen verwendet werden können. In DAX, 30. Dezember 1899 ist day 0, and 1. Januar 2008 ist 39448, da es 39.448 Tage nach dem 30. Dezember 1899 liegt.
Die Abrechnung date ist die date ein Käufer einen Kupon kauft, z. B. eine Anleihe. Die Fälligkeit date ist die date, wenn ein Kupon abläuft. Angenommen, am 1. Januar 2008 wird eine 30-year-Anleihe ausgegeben, and sechs Monate später von einem Käufer erworben wird. Die Ausgabe date wäre der 1. Januar 2008, die Abrechnung date wäre 1. Juli 2008, and die Fälligkeit date wäre 1. Januar 2038, die 30 Jahre nach dem 1. Januar 2008, ausgabe date.
Abrechnung, Fälligkeit, and last_interest werden auf ganze Zahlen abgeschnitten.
Basis and Häufigkeit wird auf die nächste ganze Zahl gerundet.
Ein error wird ifzurückgegeben:
- Abrechnung, Fälligkeit, or last_interest ist not ein gültiges date.
- Die Fälligkeit > Abrechnung > last_interest ist not zufrieden.
- rate < 0.
- yld < 0.
- Einlösung ≤ 0.
- Die Häufigkeit ist eine andere Zahl als 1, 2, or 4.
- Basis < 0 or> 4.
Diese Funktion wird not für die Verwendung im DirectQuery-Modus unterstützt, wenn sie in berechneten Spalten or Sicherheitsregeln auf Zeilenebene (RLS) verwendet wird.
Beispiel
Die folgende DAX Abfrage:
| Daten | Argumentbeschreibung |
|---|---|
| 7. Februar 2008 | Abrechnung date |
| 15. Juni 2008 | Fälligkeit date |
| 15. Oktober 2007 | Last date |
| 3.75% | Prozent kupon |
| 4.05% | Prozent-yield |
| \$100 | Redemptive value |
| 2 | Häufigkeit ist halbjährlicher |
| 0 | 30/360 Basis |
EVALUATE
{
ODDLPRICE(DATE(2008,2,7), DATE(2008,6,15), DATE(2007,10,15), 0.0375, 0.0405, 100, 2, 0)
}
Gibt die price pro \100 USD value eines Wertpapiers zurück, das über eine odd (short or long) last Zinstermin verfügt, wobei die oben angegebenen Bedingungen verwendet werden.
| [Value] |
|---|
| 99.8782860147213 |