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ODDFYIELD

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Gilt für:Berechnete Spalteberechnete TabelleMeasurevisuelle Berechnung

Gibt den yield einer Sicherheit zurück, die einen odd (short or long) first Zeitraum aufweist.

Syntax

ODDFYIELD(<settlement>, <maturity>, <issue>, <first_coupon>, <rate>, <pr>, <redemption>, <frequency>[, <basis>])

Parameter

Ausdruck Definition
settlement Die Abrechnung des Wertpapiers date. Die date ist die date nach der Ausgabe date, wenn das Wertpapier an den Käufer gehandelt wird.
maturity Die Fälligkeit des Wertpapiers date. Die Fälligkeit date ist die date, wenn das Wertpapier abläuft.
issue Das Sicherheitsproblem date.
first_coupon Der first Kupon des Wertpapiers date.
rate Das Interesse des Wertpapiers rate.
pr Die priceder Sicherheit.
redemption Die Einlösung des Wertpapiers value pro \$100 face value.
frequency Die Anzahl der Zinszahlungen pro year. Bei jährlichen Zahlungen gilt die Häufigkeit = 1; halbjährlicher Häufigkeit = 2; für quartalsweise, Häufigkeit = 4.
basis (Optional) Der Typ der zu verwendenden daycount Basis. If Basis weggelassen wird, wird davon ausgegangen, dass sie 0 ist. Die akzeptierten values sind unter dieser Tabelle aufgeführt.

Der parameter basis akzeptiert die folgenden values:

Basis Day count Basis
0 or weggelassen US (NASD) 30/360
1 Ist-/Ist-Wert
2 Ist/360
3 Ist/365
4 Europäische 30/360

Value zurückgeben

Die yieldder Sicherheit.

Bemerkungen

  • Datumsangaben werden als sequenzielle Fortlaufende Zahlen gespeichert, sodass sie in Berechnungen verwendet werden können. In DAX, 30. Dezember 1899 ist day 0, and 1. Januar 2008 ist 39448, da es 39.448 Tage nach dem 30. Dezember 1899 liegt.

  • Die settlementdate ist die date ein Käufer einen Coupon kauft, z. B. eine Anleihe. Die Fälligkeit date ist die date, wenn ein Kupon abläuft. Angenommen, am 1. Januar 2008 wird eine 30-year-Anleihe ausgegeben, and sechs Monate später von einem Käufer erworben wird. Die Ausgabe date wäre der 1. Januar 2008, die Abrechnung date wäre 1. Juli 2008, and die Fälligkeit date wäre 1. Januar 2038, die 30 Jahre nach dem 1. Januar 2008, ausgabe date.

  • ODDFYIELD wird mit einer iterativen Methode berechnet. Sie verwendet die Newton-Methode basierend auf der Formel, die für die Funktion ODDFPRICEverwendet wird. Die yield wird bis zu 100 Iterationen geändert, bis die geschätzte price mit dem angegebenen yield nahe am priceliegt. Siehe ODDFPRICE für die Formel, die ODDFYIELD verwendet.

  • Abrechnung, Fälligkeit, Ausgabe, and first_coupon werden auf ganze Zahlen abgeschnitten.

  • Basis and Häufigkeit wird auf die nächste ganze Zahl gerundet.

  • Ein error wird ifzurückgegeben:

    • settlement, maturity, issue, orfirst_coupon ist not ein gültiges date.
    • maturity > first_coupon > settlement > issue ist not zufrieden.
    • rate < 0.
    • pr ≤ 0.
    • redemption ≤ 0.
    • frequency ist eine andere Zahl als 1, 2, or 4.
    • basis < 0 orbasis> 4.

  • Diese Funktion wird not für die Verwendung im DirectQuery-Modus unterstützt, wenn sie in berechneten Spalten or Sicherheitsregeln auf Zeilenebene (RLS) verwendet wird.

Beispiel

Daten Argumentbeschreibung
11. November 2008 Abrechnung date
1. März 2021 Fälligkeit date
15. Oktober 2008 Problem date
1. März 2009 First Coupon-date
5.75% Prozent kupon
84.50 Price
100 Redemptive value
2 Häufigkeit ist halbjährlicher
0 30/360 Basis

Die folgende DAX Abfrage:

EVALUATE
{
  ODDFYIELD(DATE(2008,11,11), DATE(2021,3,1), DATE(2008,10,15), DATE(2009,3,1), 0.0575, 84.50, 100, 2, 0)
}

Gibt die yield einer Sicherheit zurück, die einen odd (kurzen or langen) first Zeitraum mit den oben angegebenen Ausdrücken aufweist.

[Value]
0.0772455415972989