YIELDDISC

gælder for:beregnet kolonneberegnet tabelberegning af målingvisualisering

Returnerer det årlige afkast for et diskonteret værdipapir.

Syntaks

YIELDDISC(<settlement>, <maturity>, <pr>, <redemption>[, <basis>])

Parametre

Begreb	Definition
settlement	Værdipapirets afregningsdato. Værdipapirets afregningsdato er den dato efter udstedelsesdatoen, hvor værdipapiret handles til køberen.
maturity	Værdipapirets udløbsdato. Udløbsdatoen er den dato, hvor værdipapiret udløber.
pr	Værdipapirets pris pr. pålydende værdi \$100.
redemption	Værdipapirets indløsningsværdi pr. pålydende værdi \$100.
basis	(Valgfrit) Den type dagsoptælling, der skal bruges. Hvis basis udelades, antages det, at den er 0. De accepterede værdier er angivet under denne tabel.

Parameteren basis accepterer følgende værdier:

Basis	antal dage
0 eller udeladt	US (NASD) 30/360
0	Faktisk/faktisk
2	Faktisk/360
3	Faktisk/365
4	Europæisk 30/360

Returværdi

Det årlige afkast.

Bemærkninger

• Datoer gemmes som sekventielle serienumre, så de kan bruges i beregninger. I DAXer 30. december 1899 dag 0, og den 1. januar 2008 er 39448, fordi den er 39.448 dage efter den 30. december 1899.

• Afregningsdatoen er den dato, hvor en køber køber en kupon, f.eks. en obligation. Udløbsdatoen er den dato, hvor en kupon udløber. Antag f.eks., at der udstedes en 30-årig obligation den 1. januar 2008 og købes af en køber seks måneder senere. Udstedelsesdatoen er den 1. januar 2008, afregningsdatoen er den 1. juli 2008, og udløbsdatoen er den 1. januar 2038, hvilket er 30 år efter udstedelsesdatoen den 1. januar 2008.

• settlement og maturity afkortes til heltal.

• basis afrundes til det nærmeste heltal.

• Der returneres en fejl, hvis:

  • settlement eller maturity er ikke en gyldig dato.
  • settlement ≥ udløbsdato.
  • pr. ≤ 0.
  • indløsning ≤ 0.
  • basis < 0 eller basis > 4.

• Denne funktion understøttes ikke til brug i DirectQuery-tilstand, når den bruges i beregnede kolonner eller RLS-regler (row-level security).

Eksempel

Data	-
16. februar 08	Afregningsdatoen
1. marts 08	Udløbsdato
99.795	Pris
\$100	Indløsningsværdi
2	Faktisk/360-basis

Følgende DAX forespørgsel:

EVALUATE
{
  YIELDDISC(DATE(2008,2,16), DATE(2008,3,1), 99.795, 100, 2)
}

Returnerer værdipapirets årlige afkast på baggrund af de vilkår, der er angivet ovenfor.

[Værdi]
0.0528225719868583