RECEIVED

gælder for:beregnet kolonneberegnet tabelberegning af målingvisualisering

Returnerer det beløb, der modtages ved udløb for et fuldt investeret værdipapir.

Syntaks

RECEIVED(<settlement>, <maturity>, <investment>, <discount>[, <basis>])

Parametre

Begreb	Definition
settlement	Værdipapirets afregningsdato. Værdipapirets afregningsdato er den dato efter udstedelsesdatoen, hvor værdipapiret handles til køberen.
maturity	Værdipapirets udløbsdato. Udløbsdatoen er den dato, hvor værdipapiret udløber.
investment	Det beløb, der er investeret i værdipapiret.
discount	Værdipapirets diskontosats.
basis	(Valgfrit) Den type dagsoptælling, der skal bruges. Hvis basis udelades, antages det, at den er 0. De accepterede værdier er angivet under denne tabel.

Parameteren basis accepterer følgende værdier:

Basis	antal dage
0 eller udeladt	US (NASD) 30/360
0	Faktisk/faktisk
2	Faktisk/360
3	Faktisk/365
4	Europæisk 30/360

Returværdi

Det beløb, der modtages ved udløb.

Bemærkninger

• Datoer gemmes som sekventielle serienumre, så de kan bruges i beregninger. I DAXer 30. december 1899 dag 0, og den 1. januar 2008 er 39448, fordi den er 39.448 dage efter den 30. december 1899.

• Afregningsdatoen er den dato, hvor en køber køber en kupon, f.eks. en obligation. Udløbsdatoen er den dato, hvor en kupon udløber. Antag f.eks., at der udstedes en 30-årig obligation den 1. januar 2008 og købes af en køber seks måneder senere. Udstedelsesdatoen er den 1. januar 2008, afregningsdatoen er den 1. juli 2008, og udløbsdatoen er den 1. januar 2038, hvilket er 30 år efter udstedelsesdatoen den 1. januar 2008.

• RECEIVED beregnes på følgende måde:

  $$\text{RECEIVED} = \frac{\text{investment}}{1 - (\text{discount} \times \frac{\text{DIM}}{\text{B}})}$$

  hvor:

  • $\text{B}$ = antallet af dage i et år, afhængigt af årsbasis.
  • $\text{DIM}$ = antal dage fra udstedelse til udløb.

• settlement og maturity afkortes til heltal.

• basis afrundes til det nærmeste heltal.

• Der returneres en fejl, hvis:

  • settlement eller maturity er ikke en gyldig dato.
  • settlement ≥ udløbsdato.
  • investering ≤ 0.
  • rabat ≤ 0.
  • basis < 0 eller basis > 4.

• Denne funktion understøttes ikke til brug i DirectQuery-tilstand, når den bruges i beregnede kolonner eller RLS-regler (row-level security).

Eksempel

Følgende DAX forespørgsel:

Data	Beskrivelse
15. februar 08	Afregningsdato (udstedelsesdato)
15. maj-08	Udløbsdato
\$1.000.000,00	Investering
5.75%	Rabatsats for procent
2	Faktisk/360-basis

EVALUATE
{
  RECEIVED(DATE(2008,2,15), DATE(2008,5,15), 1000000.00, 0.0575, 2)
}

Returnerer det samlede beløb, der skal modtages ved udløb, for en obligation med de vilkår, der er angivet ovenfor.

[Værdi]
1014584.6544071