PRICEMAT

Artikel
01/23/2025

gælder for:beregnet kolonne beregnet tabel beregning af måling visualisering

Returnerer prisen pr. pålydende værdi på \$100 for et værdipapir, der betaler renter ved udløb.

Syntaks

PRICEMAT(<settlement>, <maturity>, <issue>, <rate>, <yld>[, <basis>])

Parametre

Udtryk	Definition
`settlement`	Værdipapirets afregningsdato. Værdipapirets afregningsdato er den dato efter udstedelsesdatoen, hvor værdipapiret handles til køberen.
`maturity`	Værdipapirets udløbsdato. Udløbsdatoen er den dato, hvor værdipapiret udløber.
`issue`	Værdipapirets udstedelsesdato.
`rate`	Værdipapirets rentesats på udstedelsesdatoen.
`yld`	Værdipapirets årlige afkast.
`basis`	(Valgfrit) Den type dagsoptælling, der skal bruges. Hvis basis udelades, antages det, at den er 0. De accepterede værdier er angivet under denne tabel.

Parameteren basis accepterer følgende værdier:

`Basis`	antal dage
0 eller udeladt	US (NASD) 30/360
1	Faktisk/faktisk
2	Faktisk/360
3	Faktisk/365
4	Europæisk 30/360

Returværdi

Prisen pr. pålydende værdi på \$100.

Bemærkninger

Datoer gemmes som sekventielle serienumre, så de kan bruges i beregninger. I DAXer 30. december 1899 dag 0, og den 1. januar 2008 er 39448, fordi den er 39.448 dage efter den 30. december 1899.
Afregningsdatoen er den dato, hvor en køber køber en kupon, f.eks. en obligation. Udløbsdatoen er den dato, hvor en kupon udløber. Antag f.eks., at der udstedes en 30-årig obligation den 1. januar 2008 og købes af en køber seks måneder senere. Udstedelsesdatoen er den 1. januar 2008, afregningsdatoen er den 1. juli 2008, og udløbsdatoen er den 1. januar 2038, hvilket er 30 år efter udstedelsesdatoen den 1. januar 2008.
PRICEMAT beregnes på følgende måde:

$$\text{PRICEMAT} = \frac{100 + (\frac{\text{DIM}}{\text{B}} \times \text{rate} \times 100)}{1 + (\frac{{\text{DSM}}{\text{B}} \times \text{yld})} - (\frac{\text{A}}{\text{B}} \times \text{rate} \times 100)$$

hvor:
- $\text{B}$ = antallet af dage i året, afhængigt af årstal.
- $\text{DSM}$ = antal dage fra afregning til udløb.
- $\text{DIM}$ = antal dage fra udstedelse til udløb.
- $\text{A}$ = antal dage fra udstedelse til afregning.
settlement, maturity og issue afkortes til heltal.
basis afrundes til det nærmeste heltal.
Der returneres en fejl, hvis:
- settlement, maturity eller issue er ikke en gyldig dato.
- udløbsdatoen > afregnings-> er ikke opfyldt.
- rate < 0.
- yld < 0.
- basis < 0 eller basis > 4.
Denne funktion understøttes ikke til brug i DirectQuery-tilstand, når den bruges i beregnede kolonner eller RLS-regler (row-level security).

Eksempel

Følgende DAX forespørgsel:

data	beskrivelse
2/15/2008	Afregningsdatoen
4/13/2008	Udløbsdato
11/11/2007	Udstedelsesdato
6.10%	Halvårlig kupon i procent
6.10%	Afkast i procent
0	30/360 basis

EVALUATE
{
  PRICEMAT(DATE(2008,2,15), DATE(2008,4,13), DATE(2007,11,11), 0.061, 0.061, 0)
}

Returnerer prisen pr. pålydende værdi på \$100 for et værdipapir med de vilkår, der er angivet ovenfor.

[Værdi]
99.9844988755569

Del via