ODDLPRICE
gælder for:
beregnet kolonneberegnet tabelberegning af målingvisualisering
Returnerer prisen pr. pålydende værdi på \$100 for et værdipapir, der har en ulige (kort eller lang) sidste kuponperiode.
Syntaks
ODDLPRICE(<settlement>, <maturity>, <last_interest>, <rate>, <yld>, <redemption>, <frequency>[, <basis>])
Parametre
| Udtryk | Definition |
|---|---|
settlement |
Værdipapirets afregningsdato. Værdipapirets afregningsdato er den dato efter udstedelsesdatoen, hvor værdipapiret handles til køberen. |
maturity |
Værdipapirets udløbsdato. Udløbsdatoen er den dato, hvor værdipapiret udløber. |
last_interest |
Værdipapirets sidste kupondato. |
rate |
Værdipapirets rentesats. |
yld |
Værdipapirets årlige afkast. |
redemption |
Værdipapirets indløsningsværdi pr. pålydende værdi \$100. |
frequency |
Antallet af kuponbetalinger pr. år. For årlige betalinger, hyppighed = 1; for halvårlig hyppighed = 2; for kvartalsvis, hyppighed = 4. |
basis |
(Valgfrit) Den type dagsoptælling, der skal bruges. Hvis basis udelades, antages det, at den er 0. De accepterede værdier er angivet under denne tabel. |
Parameteren basis accepterer følgende værdier:
Basis |
antal dage |
|---|---|
| 0 eller udeladt | US (NASD) 30/360 |
| 1 | Faktisk/faktisk |
| 2 | Faktisk/360 |
| 3 | Faktisk/365 |
| 4 | Europæisk 30/360 |
Returværdi
Prisen pr. pålydende værdi på \$100.
Bemærkninger
Datoer gemmes som sekventielle serienumre, så de kan bruges i beregninger. I DAXer 30. december 1899 dag 0, og den 1. januar 2008 er 39448, fordi den er 39.448 dage efter den 30. december 1899.
Afregningsdatoen er den dato, hvor en køber køber en kupon, f.eks. en obligation. Udløbsdatoen er den dato, hvor en kupon udløber. Antag f.eks., at der udstedes en 30-årig obligation den 1. januar 2008 og købes af en køber seks måneder senere. Udstedelsesdatoen er den 1. januar 2008, afregningsdatoen er den 1. juli 2008, og udløbsdatoen er den 1. januar 2038, hvilket er 30 år efter udstedelsesdatoen den 1. januar 2008.
settlement, maturity og last_interest afkortes til heltal.
basis og hyppighed afrundes til det nærmeste heltal.
Der returneres en fejl, hvis:
- settlement, maturity eller last_interest er ikke en gyldig dato.
- udløbsdatoen > afregnings > last_interest ikke er opfyldt.
- rate < 0.
- yld < 0.
- indløsning ≤ 0.
- frequency er et andet tal end 1, 2 eller 4.
- basis < 0 eller basis > 4.
Denne funktion understøttes ikke til brug i DirectQuery-tilstand, når den bruges i beregnede kolonner eller RLS-regler (row-level security).
Eksempel
Følgende DAX forespørgsel:
| data | beskrivelse af argument |
|---|---|
| 7. februar 2008 | Afregningsdatoen |
| 15. juni 2008 | Udløbsdato |
| 15. oktober 2007 | Sidste rentedato |
| 3.75% | Kupon i procent |
| 4.05% | Afkast i procent |
| \$100 | Ny værdi |
| 2 | Hyppighed er halvårlig |
| 0 | 30/360 basis |
EVALUATE
{
ODDLPRICE(DATE(2008,2,7), DATE(2008,6,15), DATE(2007,10,15), 0.0375, 0.0405, 100, 2, 0)
}
Returnerer prisen pr. pålydende værdi på \$100 for et værdipapir, der har en ulige (kort eller lang) sidste kuponperiode, på basis af de vilkår, der er angivet ovenfor.
| [Værdi] |
|---|
| 99.8782860147213 |