ACCRINTM
gælder for:
beregnet kolonneberegnet tabelberegning af målingvisualisering
Returnerer den påløbne rente for et værdipapir, der betaler renter ved udløb.
Syntaks
ACCRINTM(<issue>, <maturity>, <rate>, <par>[, <basis>])
Parametre
| Udtryk | Definition |
|---|---|
issue |
Værdipapirets udstedelsesdato. |
maturity |
Værdipapirets udløbsdato. |
rate |
Værdipapirets årlige kuponrente. |
par |
Værdipapirets pariværdi. |
basis |
(Valgfrit) Den type dagsoptælling, der skal bruges. Hvis basis udelades, antages det, at den er 0. De accepterede værdier er angivet under denne tabel. |
Parameteren basis accepterer følgende værdier:
Basis |
antal dage |
|---|---|
| 0 eller udeladt | US (NASD) 30/360 |
| 1 | Faktisk/faktisk |
| 2 | Faktisk/360 |
| 3 | Faktisk/365 |
| 4 | Europæisk 30/360 |
Returværdi
Den påløbne rente.
Bemærkninger
Datoer gemmes som sekventielle serienumre, så de kan bruges i beregninger. I DAXer 30. december 1899 dag 0, og den 1. januar 2008 er 39448, fordi den er 39.448 dage efter den 30. december 1899.
ACCRINTM beregnes på følgende måde:
$$\text{ACCRINTM} = \text{par} \times \text{rate} \times \frac{\text{A}}{\text{D}}$$
hvor:
- $\text{A}$ = Antallet af påløbne dage, der tælles på månedsbasis. For rente ved udløbselementer bruges antallet af dage fra udstedelsesdatoen til udløbsdatoen.
- $\text{D}$ = Annual Year Basis.
issue og maturity afkortes til heltal.
basis afrundes til det nærmeste heltal.
Der returneres en fejl, hvis:
- issue eller maturity er ikke en gyldig dato.
- udstedelse ≥ udløb.
- rate ≤ 0.
- par ≤ 0.
- basis < 0 eller basis > 4.
Denne funktion understøttes ikke til brug i DirectQuery-tilstand, når den bruges i beregnede kolonner eller RLS-regler (row-level security).
Eksempel
| data | beskrivelse |
|---|---|
| 1. april 2008 | Udstedelsesdato |
| 15. juni 2008 | Udløbsdato |
| 10% | Kupon i procent |
| 1000 | Parværdi |
| 3 | Faktisk/365-basis (se ovenfor) |
Følgende DAX forespørgsel:
EVALUATE
{
ACCRINTM(DATE(2008,4,1), DATE(2008,6,15), 0.1, 1000, 3)
}
Returnerer den påløbne rente for et værdipapir med de vilkår, der er angivet ovenfor.
| [Værdi] |
|---|
| 20.5479452054795 |