Sdílet prostřednictvím

YIELDMAT

  • Článek

platí pro:Počítaný sloupecPočítaná tabulkamíravizuální

Vrátí roční výnos cenného papíru, který platí úrok při splatnosti.

Syntaxe

YIELDMAT(<settlement>, <maturity>, <issue>, <rate>, <pr>[, <basis>])

Parametry

Pojem definice
settlement Datum vypořádání cenného papíru. Datum vypořádání cenného papíru je datum po datu emise, kdy se cenné papíru obchoduje s kupujícím.
maturity Datum splatnosti cenného papíru. Datum splatnosti je datum, kdy vyprší platnost cenného papíru.
issue Datum vydání cenného papíru.
rate Úroková sazba cenného papíru k datu emise.
pr Cena cenného papíru za nominální hodnotu \$100.
basis (Volitelné) Typ počtu dní, který se má použít. Pokud je základna vynechána, předpokládá se, že je 0. Přijaté hodnoty jsou uvedeny pod touto tabulkou.

Parametr basis přijímá následující hodnoty:

Basis počet dnů
0 nebo vynecháno US (NASD) 30/360
0 Skutečné a skutečné
2 Skutečnost/360
3 Skutečnost/365
4 Evropská 30/360

Návratová hodnota

Roční výnos.

Poznámky

  • Kalendářní data se ukládají jako pořadová čísla, aby je bylo možné použít ve výpočtech. V DAXje 30. prosince 1899 den 0 a 1. ledna 2008 je 39448, protože je to 39 448 dní po 30. prosinci 1899.

  • Datum vypořádání je datum, kdy kupující koupí kupón, například obligaci. Datum splatnosti je datum, kdy vyprší platnost kupónu. Předpokládejme například, že 1. ledna 2008 je vydána 30letová obligace a kupující ji koupí o šest měsíců později. Datum emise bude 1. ledna 2008, datum vypořádání bude 1. července 2008 a datum splatnosti bude 1. ledna 2038, což je 30 let od data emise 1. ledna 2008.

  • vypořádání, splatnost a emise jsou zkráceny na celá čísla.

  • základna se zaokrouhlí na nejbližší celé číslo.

  • Pokud se vrátí chyba:

    • settlement, maturity nebo issue není platné datum.
    • splatnost > vypořádání > problém není splněn.
    • sazba < 0.
    • pr ≤ 0.
    • < 0 nebo > 4.

  • Tato funkce není podporována pro použití v režimu DirectQuery při použití v počítaných sloupcích nebo pravidlech zabezpečení na úrovni řádků (RLS).

Příklad

Data Popis
15. března 08 Datum vypořádání
3. listopadu 08 Den splatnosti
8. listopadu 07 Datum vydání
6.25% Procentuální pololetní kupón
100.0123 Cena
0 Základna 30/360 (viz výše)

Následující dotaz DAX:

EVALUATE
{
  YIELDMAT(DATE(2008,3,15), DATE(2008,11,3), DATE(2007,11,8), 0.0625, 100.0123, 0)
}

Vrátí výnos cenného papíru pomocí termínů uvedených výše.

Hodnota
0.0609543336915387