Sdílet prostřednictvím

YIELDMAT

  • Článek

platí pro:počítaný sloupecPočítaná tabulkaMeasure vizuálu

Vrátí roční yield cenného papíru, který platí úrok při splatnosti.

Syntaxe

YIELDMAT(<settlement>, <maturity>, <issue>, <rate>, <pr>[, <basis>])

Parametry

Pojem definice
settlement Vypořádání cenného papíru date. date vypořádání cenného papíru je date po emise date, když se cenného papíru obchoduje s kupujícím.
maturity Splatnost cenného papíru date. date splatnosti je date při vypršení platnosti cenného papíru.
issue Problém zabezpečení date.
rate Zájem o zabezpečení rate na date problému.
pr price zabezpečení na 100 tváří value.
basis (Volitelné) Typ daycount, který se má použít. If základ je vynechán, předpokládá se, že je 0. Akceptované values jsou uvedené pod touto tabulkou.

Parametr basis přijímá následující values:

Basis Day count
0 or vynecháno US (NASD) 30/360
0 Skutečné a skutečné
2 Skutečnost/360
3 Skutečnost/365
4 Evropská 30/360

Vrácení Value

Roční yield.

Poznámky

  • Kalendářní data se ukládají jako pořadová čísla, aby je bylo možné použít ve výpočtech. V DAXje 30. prosince 1899 day 0, and 1. ledna 2008 je 39448, protože je to 39 448 dní po 30. prosinci 1899.

  • Vypořádání date je date kupující koupí kupon, například obligaci. date splatnosti je date, když vyprší platnost kupónu. Předpokládejme například, že 1. ledna 2008 je vydána 30-year obligace, and kupující koupí o šest měsíců později. Emise date bude 1. ledna 2008, vypořádání date bude 1. července 2008, anddate splatnosti bude 1. ledna 2038, což je 30 let od 1. ledna 2008, emise date.

  • settlement, maturity, and issue are truncated to integers.

  • základna se zaokrouhlí na nejbližší celé číslo.

  • Vrátí se errorif:

    • vypořádání, splatnost, emise or je not platné date.
    • > emise > vypořádání splatnosti jsou not splněny.
    • rate < 0.
    • pr ≤ 0.
    • < 0 or> 4.

  • Tato funkce je not podporována pro použití v režimu DirectQuery při použití v počítaných sloupcích or pravidla zabezpečení na úrovni řádků (RLS).

Příklad

Data Popis
15. března 08 date vypořádání
3. listopadu 08 date splatnosti
8. listopadu 07 Problém date
6.25% Procentuální pololetní kupón
100.0123 Price
0 Základna 30/360 (viz výše)

Následující dotaz DAX:

EVALUATE
{
  YIELDMAT(DATE(2008,3,15), DATE(2008,11,3), DATE(2007,11,8), 0.0625, 100.0123, 0)
}

Vrátí yield pro zabezpečení pomocí termínů uvedených výše.

Value
0.0609543336915387