YIELDDISC
platí pro:Počítaný sloupec
Počítaná tabulka
míra
vizuální
Vrátí roční výnos diskontního cenného papíru.
Syntaxe
YIELDDISC(<settlement>, <maturity>, <pr>, <redemption>[, <basis>])
Parametry
Pojem | definice |
---|---|
settlement |
Datum vypořádání cenného papíru. Datum vypořádání cenného papíru je datum po datu emise, kdy se cenné papíru obchoduje s kupujícím. |
maturity |
Datum splatnosti cenného papíru. Datum splatnosti je datum, kdy vyprší platnost cenného papíru. |
pr |
Cena cenného papíru za nominální hodnotu \$100. |
redemption |
Hodnota uplatnění cenného papíru za nominální hodnotu \$100. |
basis |
(Volitelné) Typ počtu dní, který se má použít. Pokud je základna vynechána, předpokládá se, že je 0. Přijaté hodnoty jsou uvedeny pod touto tabulkou. |
Parametr basis
přijímá následující hodnoty:
Basis |
|
---|---|
0 nebo vynecháno | US (NASD) 30/360 |
0 | Skutečné a skutečné |
2 | Skutečnost/360 |
3 | Skutečnost/365 |
4 | Evropská 30/360 |
Návratová hodnota
Roční výnos.
Poznámky
Kalendářní data se ukládají jako pořadová čísla, aby je bylo možné použít ve výpočtech. V DAXje 30. prosince 1899 den 0 a 1. ledna 2008 je 39448, protože je to 39 448 dní po 30. prosinci 1899.
Datum vypořádání je datum, kdy kupující koupí kupón, například obligaci. Datum splatnosti je datum, kdy vyprší platnost kupónu. Předpokládejme například, že 1. ledna 2008 je vydána 30letová obligace a kupující ji koupí o šest měsíců později. Datum emise bude 1. ledna 2008, datum vypořádání bude 1. července 2008 a datum splatnosti bude 1. ledna 2038, což je 30 let od data emise 1. ledna 2008.
vypořádání a splatnost jsou zkráceny na celá čísla.
základna se zaokrouhlí na nejbližší celé číslo.
Pokud se vrátí chyba:
- vypořádání nebo splatnost není platné datum.
- vypořádání ≥ splatnosti.
- pr ≤ 0.
- uplatnění ≤ 0.
- < 0 nebo > 4.
Tato funkce není podporována pro použití v režimu DirectQuery při použití v počítaných sloupcích nebo pravidlech zabezpečení na úrovni řádků (RLS).
Příklad
Data | - |
---|---|
16. února 08 | Datum vypořádání |
1. března 08 | Den splatnosti |
99.795 | Cena |
\$100 | Hodnota uplatnění |
2 | Základna skutečných/360 |
Následující dotaz DAX:
EVALUATE
{
YIELDDISC(DATE(2008,2,16), DATE(2008,3,1), 99.795, 100, 2)
}
Vrátí roční výnos cenného papíru za podmínek uvedených výše.
[Hodnota] |
---|
0.0528225719868583 |