ODDLYIELD

Článek
12/17/2024

platí pro:počítaný sloupec Počítaná tabulka Measure vizuálu

Vrátí yield cenného papíru, který má odd (krátký or dlouhý) last období.

Syntax

ODDLYIELD(<settlement>, <maturity>, <last_interest>, <rate>, <pr>, <redemption>, <frequency>[, <basis>])

Parametry

Semestr	Definice
`settlement`	Vypořádání cenného papíru date. date vypořádání cenného papíru je date po emise date, když se cenného papíru obchoduje s kupujícím.
`maturity`	Splatnost cenného papíru date. date splatnosti je date při vypršení platnosti cenného papíru.
`last_interest`	datekupónu last cenného papíru .
`rate`	Zájem o cenného papíru rate.
`pr`	Bezpečnostní price.
`redemption`	value uplatnění cenného papíru za \100 tváří value.
`frequency`	Počet kupónových plateb na year. Pro roční platby frekvence = 1; pro pololetní, četnost = 2; pro čtvrtletní frekvenci = 4.
`basis`	(Volitelné) Typ daycount, který se má použít. If základ je vynechán, předpokládá se, že je 0. Akceptované values jsou uvedené pod touto tabulkou.

Parametr basis přijímá následující values:

`Basis`	Day count
0 or vynecháno	US (NASD) 30/360
1	Skutečné a skutečné
2	Skutečnost/360
3	Skutečnost/365
4	Evropská 30/360

Vrácení Value

Bezpečnostní yield.

Poznámky

Kalendářní data se ukládají jako pořadová čísla, aby je bylo možné použít ve výpočtech. V DAXje 30. prosince 1899 day 0, and 1. ledna 2008 je 39448, protože je to 39 448 dní po 30. prosinci 1899.
Vypořádání date je date kupující koupí kupon, například obligaci. date splatnosti je date, když vyprší platnost kupónu. Předpokládejme například, že 1. ledna 2008 je vydána 30-year obligace, and kupující koupí o šest měsíců později. Emise date bude 1. ledna 2008, vypořádání date bude 1. července 2008, anddate splatnosti bude 1. ledna 2038, což je 30 let od 1. ledna 2008, emise date.
ODDLYIELD se vypočítá takto:

$$\text{ODDLYIELD} = \bigg[ \frac{(\text{redemption} + ((\sum^{\text{NC}}_{i=1} \frac{\text{DC}_{i}}{\text{NL}_{i}}) \times \frac{100 \times \text{rate}}{\text{frequency}})) – (\text{par} + ((\sum^{\text{NC}}_{i=1} \frac{\text{A}_{i}}.{\text{NL}_{i}}) \times \frac{100 \times \text{rate}}{\text{frequency}})}{\text{par} + ((\sum^{\text{NC}}_{i=1} \frac{\text{A}_{i}}{\text{NL}_{i}}) \times \frac{100 \times \text{rate}}{\text{frequency}})} \bigg] \times \bigg[ \frac{\text{ frequency}}{(\sum^{\text{NC}}_{i=1} \frac{\text{DSC}_{i}}{\text{NL}_{i}})} \bigg]$$

kde:
- $\text{A}_{i}$ = počet nahromaděných dnů pro $i^{th}$, orlast, kvazi-kupónové období v rámci odd období, které se počítá od last úroku date před uplatněním.
- $\text{DC}_{i}$ = počet dní počítaný v $i^{th}$, orlast, kvazi-kupónové období oddělené délkou skutečného období kupónu.
- $\text{NC}$ = počet kvazi-kupónových období, která se vejdou do odd období; if toto číslo contains zlomek se zvýší na next celé číslo.
- $\text{NL}_{i}$ = normální délka ve dnech $i^{th}$, orlast, kvazi-kupónové období během odd období kupónu.
settlement, maturity, last_interest jsou zkráceny na celá čísla.
základna and četnosti se zaokrouhlí na nejbližší celé číslo.
Vrátí se errorif:
- vypořádání, splatnost, last_interest je not platným date.
- splatnost > vypořádání > last_interest je not spokojená.
- rate < 0.
- pr ≤ 0.
- uplatnění ≤ 0.
- frekvence je jakékoli jiné číslo než 1, 2, or 4.
- < 0 or> 4.
Tato funkce je not podporována pro použití v režimu DirectQuery při použití v počítaných sloupcích or pravidla zabezpečení na úrovni řádků (RLS).

Příklad

Následující dotaz DAX:

data	popis argumentu
4/20/2008	date vypořádání
6/15/2008	date splatnosti
12/24/2007	Last date úroku
3,75%	Procento kupónu
\$99,875	Price
\$100	Uplatnění value
2	Frekvence je pololetní
0	Základna 30/360

EVALUATE
{
  ODDLYIELD(DATE(2008,4,20), DATE(2008,6,15), DATE(2007,12,24), 0.0375, 99.875, 100, 2, 0)
}

Vrátí yield cenného papíru, který má odd (kratší) last období s použitím termínů uvedených výše.

[Value]
0.0451922356291692

Sdílet prostřednictvím