Sdílet prostřednictvím

ODDLPRICE

  • Článek

platí pro:Počítaný sloupecPočítaná tabulkamíravizuální

Vrátí cenu cenného papíru o nominální hodnotě \$100 s lichým (krátkým nebo dlouhým) posledním kupónovým obdobím.

Syntax

ODDLPRICE(<settlement>, <maturity>, <last_interest>, <rate>, <yld>, <redemption>, <frequency>[, <basis>])

Parametry

Semestr Definice
settlement Datum vypořádání cenného papíru. Datum vypořádání cenného papíru je datum po datu emise, kdy se cenné papíru obchoduje s kupujícím.
maturity Datum splatnosti cenného papíru. Datum splatnosti je datum, kdy vyprší platnost cenného papíru.
last_interest Datum posledního kupónu cenného papíru.
rate Úroková sazba cenného papíru.
yld Roční výnos cenného papíru.
redemption Hodnota uplatnění cenného papíru za nominální hodnotu \$100.
frequency Počet kupónových plateb za rok. Pro roční platby frekvence = 1; pro pololetní, četnost = 2; pro čtvrtletní frekvenci = 4.
basis (Volitelné) Typ počtu dní, který se má použít. Pokud je základna vynechána, předpokládá se, že je 0. Přijaté hodnoty jsou uvedeny pod touto tabulkou.

Parametr basis přijímá následující hodnoty:

Basis počet dnů
0 nebo vynecháno US (NASD) 30/360
1 Skutečné a skutečné
2 Skutečnost/360
3 Skutečnost/365
4 Evropská 30/360

Návratová hodnota

Cena za nominální hodnotu \$100.

Poznámky

  • Kalendářní data se ukládají jako pořadová čísla, aby je bylo možné použít ve výpočtech. V DAXje 30. prosince 1899 den 0 a 1. ledna 2008 je 39448, protože je to 39 448 dní po 30. prosinci 1899.

  • Datum vypořádání je datum, kdy kupující koupí kupón, například obligaci. Datum splatnosti je datum, kdy vyprší platnost kupónu. Předpokládejme například, že 1. ledna 2008 je vydána 30letová obligace a kupující ji koupí o šest měsíců později. Datum emise bude 1. ledna 2008, datum vypořádání bude 1. července 2008 a datum splatnosti bude 1. ledna 2038, což je 30 let od data emise 1. ledna 2008.

  • vypořádání, splatnost a last_interest jsou zkráceny na celá čísla.

  • základna a frekvence se zaokrouhlují na nejbližší celé číslo.

  • Pokud se vrátí chyba:

    • vypořádání, splatnost nebo last_interest nejsou platná data.
    • splatnost > vypořádání > last_interest není splněna.
    • sazba < 0.
    • yld < 0.
    • uplatnění ≤ 0.
    • frekvence je jakékoli jiné číslo než 1, 2 nebo 4.
    • < 0 nebo > 4.

  • Tato funkce není podporována pro použití v režimu DirectQuery při použití v počítaných sloupcích nebo pravidlech zabezpečení na úrovni řádků (RLS).

Příklad

Následující dotaz DAX:

data popis argumentu
7. února 2008 Datum vypořádání
15. června 2008 Den splatnosti
15. října 2007 Datum posledního úroku
3,75% Procento kupónu
4.05% Procento výnosu
\$100 Redemptive value
2 Frekvence je pololetní
0 Základna 30/360 
EVALUATE
{
  ODDLPRICE(DATE(2008,2,7), DATE(2008,6,15), DATE(2007,10,15), 0.0375, 0.0405, 100, 2, 0)
}

Vrátí cenu cenného papíru o nominální hodnotě \100$, která má liché (krátké nebo dlouhé) poslední kupónové období, pomocí termínů uvedených výše.

[Hodnota]
99.8782860147213