ODDFYIELD

Článek
01/22/2025

platí pro:Počítaný sloupec Počítaná tabulka míra vizuální

Vrátí výnos cenného papíru, který má liché (krátké nebo dlouhé) první období.

Syntax

ODDFYIELD(<settlement>, <maturity>, <issue>, <first_coupon>, <rate>, <pr>, <redemption>, <frequency>[, <basis>])

Parametry

Semestr	Definice
`settlement`	Datum vypořádání cenného papíru. Datum vypořádání cenného papíru je datum po datu emise, kdy se cenné papíru obchoduje s kupujícím.
`maturity`	Datum splatnosti cenného papíru. Datum splatnosti je datum, kdy vyprší platnost cenného papíru.
`issue`	Datum vydání cenného papíru.
`first_coupon`	Datum prvního kupónu cenného papíru.
`rate`	Úroková sazba cenného papíru.
`pr`	Cena cenného papíru.
`redemption`	Hodnota uplatnění cenného papíru za nominální hodnotu \$100.
`frequency`	Počet kupónových plateb za rok. Pro roční platby frekvence = 1; pro pololetní, četnost = 2; pro čtvrtletní frekvenci = 4.
`basis`	(Volitelné) Typ počtu dní, který se má použít. Pokud je základna vynechána, předpokládá se, že je 0. Přijaté hodnoty jsou uvedeny pod touto tabulkou.

Parametr basis přijímá následující hodnoty:

`Basis`	počet dnů
0 nebo vynecháno	US (NASD) 30/360
1	Skutečné a skutečné
2	Skutečnost/360
3	Skutečnost/365
4	Evropská 30/360

Návratová hodnota

Výnos cenného papíru.

Poznámky

Kalendářní data se ukládají jako pořadová čísla, aby je bylo možné použít ve výpočtech. V DAXje 30. prosince 1899 den 0 a 1. ledna 2008 je 39448, protože je to 39 448 dní po 30. prosinci 1899.
Datum settlement je datum, kdy kupující koupí kupón, například obligaci. Datum splatnosti je datum, kdy vyprší platnost kupónu. Předpokládejme například, že 1. ledna 2008 je vydána 30letová obligace a kupující ji koupí o šest měsíců později. Datum emise bude 1. ledna 2008, datum vypořádání bude 1. července 2008 a datum splatnosti bude 1. ledna 2038, což je 30 let od data emise 1. ledna 2008.
ODDFYIELD se počítá pomocí iterativní metody. Používá newtonovou metodu založenou na vzorci použitém pro funkci ODDFPRICE. Výnos se změní až do 100 iterací, dokud se odhadovaná cena s daným výnosem neblíží ceně. Viz ODDFPRICE vzorce, který ODDFYIELD používá.
vypořádání, splatnost, emise a first_coupon jsou zkráceny na celá čísla.
základna a frekvence se zaokrouhlují na nejbližší celé číslo.
Pokud se vrátí chyba:
- settlement, maturity, issuenebo first_coupon není platné datum.
- maturity > first_coupon > settlement > issue není spokojen(a).
- rate < 0.
- pr ≤ 0.
- redemption ≤ 0.
- frequency je jiné číslo než 1, 2 nebo 4.
- basis < 0 nebo basis> 4.
Tato funkce není podporována pro použití v režimu DirectQuery při použití v počítaných sloupcích nebo pravidlech zabezpečení na úrovni řádků (RLS).

Příklad

data	popis argumentu
11. listopadu 2008	Datum vypořádání
1. března 2021	Den splatnosti
15. října 2008	Datum vydání
1. března 2009	Datum prvního kupónu
5,75%	Procento kupónu
84.50	Cena
100	Redemptive value
2	Frekvence je pololetní
0	Základna 30/360

Následující dotaz DAX:

EVALUATE
{
  ODDFYIELD(DATE(2008,11,11), DATE(2021,3,1), DATE(2008,10,15), DATE(2009,3,1), 0.0575, 84.50, 100, 2, 0)
}

Vrátí výnos cenného papíru, který má liché (krátké nebo dlouhé) první období s použitím termínů uvedených výše.

[Hodnota]
0.0772455415972989

Sdílet prostřednictvím