Sdílet prostřednictvím

INTRATE

  • Článek

platí pro:počítaný sloupecPočítaná tabulkaMeasure vizuálu

Vrátí rate úroku pro plně investovaný cenné papíry.

Syntax

INTRATE(<settlement>, <maturity>, <investment>, <redemption>[, <basis>])

Parametry

Semestr Definice
settlement Vypořádání cenného papíru date. date vypořádání cenného papíru je date po emise date, když se cenného papíru obchoduje s kupujícím.
maturity Splatnost cenného papíru date. date splatnosti je date při vypršení platnosti cenného papíru.
investment Částka investovaná do cenného papíru.
redemption Částka, která se má received při splatnosti.
basis (Volitelné) Typ daycount, který se má použít. If základ je vynechán, předpokládá se, že je 0. Akceptované values jsou uvedené pod touto tabulkou.

Parametr basis přijímá následující values:

Basis Day count
0 or vynecháno US (NASD) 30/360
1 Skutečné a skutečné
2 Skutečnost/360
3 Skutečnost/365
4 Evropská 30/360

Vrácení Value

Úrok rate.

Poznámky

  • Kalendářní data se ukládají jako pořadová čísla, aby je bylo možné použít ve výpočtech. V DAXje 30. prosince 1899 day 0, and 1. ledna 2008 je 39448, protože je to 39 448 dní po 30. prosinci 1899.

  • Vypořádání date je date kupující koupí kupon, například obligaci. date splatnosti je date, když vyprší platnost kupónu. Předpokládejme například, že 1. ledna 2008 je vydána 30-year obligace, and kupující koupí o šest měsíců později. Emise date bude 1. ledna 2008, vypořádání date bude 1. července 2008, anddate splatnosti je 1. ledna 2038, což je 30 let od 1. ledna 2008, emise date.

  • INTRATE se vypočítá takto:

    $$\text{INTRATE} = \frac{\text{redemption} - \text{investment}}{\text{investment}} \times \frac{\text{B}}{\text{DIM}}$$

    kde:

    • $\text{B}$ = počet dní v yearv závislosti na year.
    • $\text{DIM}$ = počet dní od vypořádání do splatnosti.

  • vypořádání and splatnosti jsou zkrácena na celá čísla.

  • základna se zaokrouhlí na nejbližší celé číslo.

  • Vrátí se errorif:

    • vypořádání or splatnosti je not platné date.
    • vypořádání ≥ splatnosti.
    • investiční ≤ 0.
    • uplatnění ≤ 0.
    • < 0 or> 4.

  • Tato funkce je not podporována pro použití v režimu DirectQuery při použití v počítaných sloupcích or pravidla zabezpečení na úrovni řádků (RLS).

Příklad

data popis
2/15/2008 date vypořádání
5/15/2008 date splatnosti
\$1 000,000 Investice
\$1 014,420 Uplatnění value
2 Základna skutečných/360

Následující dotaz DAX:

EVALUATE
{
  INTRATE(DATE(2008,2,15), DATE(2008,5,15), 1000000, 1014420, 2)
}

Vrátí diskontní rate pro obligaci pomocí termínů uvedených výše.

[Value]
0.05768