Sdílet prostřednictvím

COUPDAYBS

  • Článek

platí pro:Počítaný sloupecPočítaná tabulkamíravizuální

Vrátí počet dní od začátku období kupónu do data vypořádání.

Syntax

COUPDAYBS(<settlement>, <maturity>, <frequency>[, <basis>])

Parametry

Semestr Definice
settlement Datum vypořádání cenného papíru. Datum vypořádání cenného papíru je datum po datu emise, kdy se cenné papíru obchoduje s kupujícím.
maturity Datum splatnosti cenného papíru. Datum splatnosti je datum, kdy vyprší platnost cenného papíru.
frequency Počet kupónových plateb za rok. Pro roční platby frekvence = 1; pro pololetní, četnost = 2; pro čtvrtletní frekvenci = 4.
basis (Volitelné) Typ počtu dní, který se má použít. Pokud je základna vynechána, předpokládá se, že je 0. Přijaté hodnoty jsou uvedeny pod touto tabulkou.

Parametr basis přijímá následující hodnoty:

Basis počet dnů
0 nebo vynecháno US (NASD) 30/360
1 Skutečné a skutečné
2 Skutečnost/360
3 Skutečnost/365
4 Evropská 30/360

Návratová hodnota

Počet dní od začátku období kupónu do data vypořádání.

Poznámky

  • Kalendářní data se ukládají jako pořadová čísla, aby je bylo možné použít ve výpočtech. V DAXje 30. prosince 1899 den 0 a 1. ledna 2008 je 39448, protože je to 39 448 dní po 30. prosinci 1899.

  • Datum vypořádání je datum, kdy kupující koupí kupón, například obligaci. Datum splatnosti je datum, kdy vyprší platnost kupónu. Předpokládejme například, že 1. ledna 2008 je vydána 30letová obligace a kupující ji koupí o šest měsíců později. Datum emise bude 1. ledna 2008, datum vypořádání bude 1. července 2008 a datum splatnosti bude 1. ledna 2038, 30 let od data emise 1. ledna 2008.

  • vypořádání a splatnost jsou zkráceny na celá čísla.

  • frekvence a základna se zaokrouhlují na nejbližší celé číslo.

  • Pokud se vrátí chyba:

    • vypořádání nebo splatnost není platné datum.
    • vypořádání ≥ splatnosti.
    • frekvence je jakékoli jiné číslo než 1, 2 nebo 4.
    • < 0 nebo > 4.

  • Tato funkce není podporována pro použití v režimu DirectQuery při použití v počítaných sloupcích nebo pravidlech zabezpečení na úrovni řádků (RLS).

Příklad

data popis
25. ledna 11 Datum vypořádání
15. listopadu 11 Den splatnosti
2 Pololetní kupón (viz výše)
1 Skutečný/skutečný základ (viz výše)

Následující dotaz DAX:

EVALUATE
{
  COUPDAYBS(DATE(2011,1,25), DATE(2011,11,15), 2, 1)
}

Vrátí počet dnů od začátku období kupónu do data vypořádání pro obligaci s výše uvedenými podmínkami.

[Hodnota]
71